| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的研究方法与框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容与研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 货币政策股票价格传导机制理论分析 | 第18-29页 |
| 2.1 货币政策工具对股票资产价格的影响 | 第18-24页 |
| 2.1.1 货币供应量的资产组合机制 | 第18-19页 |
| 2.1.2 货币政策对股价的通货膨胀传导机制 | 第19-20页 |
| 2.1.3 货币政策对股价的利率传导机制 | 第20-22页 |
| 2.1.4 银行贷款供给传导机制 | 第22-23页 |
| 2.1.5 汇率传导机制 | 第23-24页 |
| 2.2 股票价格波动对实体经济行为的影响 | 第24-27页 |
| 2.2.1 股票价格对居民消费的影响 | 第24-26页 |
| 2.2.2 股票价格对企业投资的影响 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 计量分析模型的建立与检验 | 第29-38页 |
| 3.1 变量的选取与数据预处理 | 第29-31页 |
| 3.2 变量的单位根检验 | 第31-32页 |
| 3.3 变量的协整关系检验 | 第32-33页 |
| 3.4 结构化向量自回归模型(SVAR)的构建 | 第33-38页 |
| 3.4.1 SVAR模型简介 | 第33-34页 |
| 3.4.2 SVAR模型的建立以及限定 | 第34-36页 |
| 3.4.3 模型的估计与稳定性检验 | 第36-38页 |
| 第四章 我国货币政策和汇率对股票市场影响的实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 货币政策对股票市场价格影响的脉冲响应分析 | 第38-43页 |
| 4.2 货币政策对股票市场价格影响的方差分解分析 | 第43-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 我国股票市场对实体经济影响的实证分析 | 第48-57页 |
| 5.1 股票价格波动对居民消费支出的影响 | 第48-49页 |
| 5.2 股票价格波动对企业投资的影响 | 第49-54页 |
| 5.3 股票价格波动对通胀率的影响 | 第54-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第57-58页 |
| 6.2 主要政策建议 | 第58-59页 |
| 6.3 本文的研究不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |