| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 股指期货简介 | 第6-9页 |
| 1.1.1 股指期货发展 | 第6-7页 |
| 1.1.2 股指期货现状 | 第7-8页 |
| 1.1.3 股指期货的作用 | 第8-9页 |
| 1.2 论文主要研究的内容 | 第9页 |
| 1.3 本文的基本架构 | 第9-11页 |
| 2 股指期货传统型套利策略 | 第11-31页 |
| 2.1 期现套利策略 | 第11-19页 |
| 2.1.1 期现套利方式 | 第11-13页 |
| 2.1.2 沪深 300 股指期货与沪深 300 指数期现套利的实证研究 | 第13-19页 |
| 2.2 跨期套利策略 | 第19-25页 |
| 2.2.1 跨期套利方式 | 第19-20页 |
| 2.2.2 沪深 300 股指期货四种合约的跨期套利的实证研究 | 第20-25页 |
| 2.3 单价格指标策略 | 第25-31页 |
| 2.3.1 KDJ 指标原理介绍 | 第26-27页 |
| 2.3.2 KDJ 指标在沪深 300 股指期货套利的实证分析 | 第27-31页 |
| 3 股指期货创新型套利策略 | 第31-53页 |
| 3.1 配对交易策略 | 第34-47页 |
| 3.1.1 沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 的配对交易 | 第34-39页 |
| 3.1.2 沪深 300 股指期货与分级基金的配对交易 | 第39-47页 |
| 3.2 量价多技术指标交易策略 | 第47-51页 |
| 3.2.1 量价多技术指标交易策略原理 | 第47-48页 |
| 3.2.2 量价多技术指标交易策略实证分析 | 第48-51页 |
| 3.3 股指期货参与其他套利策略 | 第51-53页 |
| 4 程序化交易 | 第53-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57页 |
