| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3 结构安排 | 第15页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-27页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第16-17页 |
| 2.2 分形市场理论 | 第17-21页 |
| 2.2.1 分形市场简介 | 第17页 |
| 2.2.2 R/S分析法 | 第17-20页 |
| 2.2.3 计算Hurst指数 | 第20-21页 |
| 2.3 分数布朗运动 | 第21页 |
| 2.4 分数Ito积分理论 | 第21-23页 |
| 2.5 短期利率模型 | 第23-25页 |
| 2.5.1 短期利率均衡模型 | 第24页 |
| 2.5.2 短期利率无套利模型 | 第24-25页 |
| 2.6 跳扩散过程 | 第25-27页 |
| 3 分数Brown运动模型下外汇期权模型介绍 | 第27-30页 |
| 3.1 布朗运动下欧式外汇期权定价 | 第27-28页 |
| 3.2 分数布朗运动下欧式外汇期权定价 | 第28页 |
| 3.3 分数跳扩散过程下欧式外汇期权定价 | 第28-30页 |
| 4 随机利率条件下一类奇异外汇期权的定价 | 第30-41页 |
| 4.1 随机利率条件下跳扩散过程的欧式外汇期权定价 | 第30-34页 |
| 4.2 随机利率条件下服从分数跳扩散过程的奇异期权定价 | 第34-41页 |
| 4.2.1 随机利率条件下分数跳扩散过程的阶梯幂期权定价 | 第34-41页 |
| 5 实证分析 | 第41-52页 |
| 5.1 四种货币对的走势图及波动图 | 第42-44页 |
| 5.2 正态性检验 | 第44-45页 |
| 5.3 Hurst指数以及Vn循环周期 | 第45-48页 |
| 5.4 数值计算 | 第48-52页 |
| 结论与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
