| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-17页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第17-19页 |
| 2 中国利率走廊体系构建 | 第19-29页 |
| 2.1 利率走廊在中国的适用性 | 第19-21页 |
| 2.1.1 实施利率走廊的现实意义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 利率走廊在我国实施的前提 | 第20-21页 |
| 2.2 银行间质押式回购利率作为基准利率 | 第21-24页 |
| 2.3 利率走廊上下限利率选择 | 第24-25页 |
| 2.3.1 利率走廊上限利率——常备借贷便利利率 | 第24-25页 |
| 2.3.2 利率走廊下限利率——超额准备金利率 | 第25页 |
| 2.4 利率走廊宽度设定 | 第25-27页 |
| 2.5 利率走廊实施的条件 | 第27-29页 |
| 3 利率走廊对银行间短期市场基准利率影响实证分析 | 第29-42页 |
| 3.1 模型选取与说明 | 第29-31页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.2 实施利率走廊与否与短期市场基准利率波动 | 第31-37页 |
| 3.2.1 数据选择与说明 | 第31-33页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第33-37页 |
| 3.3 中国实施利率走廊与否与短期市场基准利率波动 | 第37-40页 |
| 3.3.1 数据选取与说明 | 第37页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第37-40页 |
| 3.4 利率走廊宽度与中国短期市场基准利率波动 | 第40-42页 |
| 3.4.1 数据选择和来源说明 | 第40-41页 |
| 3.4.2 回归模型与结果分析 | 第41-42页 |
| 4 结论与相关建议 | 第42-45页 |
| 4.1 结论 | 第42页 |
| 4.2 相关建议 | 第42-45页 |
| 4.2.1 明确利率走廊操作对象为银行间质押式回购利率 | 第42-43页 |
| 4.2.2 提高利率走廊政策透明度及时公布SLF利率 | 第43页 |
| 4.2.3 明确利率走廊下限利率 | 第43-44页 |
| 4.2.4 扩大中央银行发放常备借贷便利的对象范围 | 第44页 |
| 4.2.5 进一步收窄利率走廊宽度 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
