| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.3.1 波动溢出效应的国内外文献 | 第13-17页 |
| 1.3.2 动态相关性的国内外文献 | 第17-20页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第二章 沪市、港市概况及沪港通 | 第23-35页 |
| 2.1 沪市、港市概况 | 第23-28页 |
| 2.1.1 沪市概况 | 第23-24页 |
| 2.1.2 港市概况 | 第24-27页 |
| 2.1.3 沪港两市对比 | 第27-28页 |
| 2.2 沪港通 | 第28-35页 |
| 2.2.1 沪港通产生背景 | 第28-29页 |
| 2.2.2 沪港通概念 | 第29-33页 |
| 2.2.3 沪港通意义 | 第33-35页 |
| 第三章 波动溢出效应及动态相关性 | 第35-41页 |
| 3.1 波动 | 第35-36页 |
| 3.1.1 波动概念 | 第35页 |
| 3.1.2 波动特征 | 第35-36页 |
| 3.2 波动溢出效应 | 第36-39页 |
| 3.2.1 波动溢出效应概念 | 第36-37页 |
| 3.2.2 波动溢出效应形成原因 | 第37-39页 |
| 3.3 动态相关性 | 第39-40页 |
| 3.4 沪市与港市波动溢出效应及动态相关性假设 | 第40-41页 |
| 第四章 沪市与港市的波动溢出效应及动态相关性实证研究 | 第41-61页 |
| 4.1 数据选取 | 第41页 |
| 4.2 基本特征 | 第41-43页 |
| 4.3 基本检验 | 第43-48页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.3.2 ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| 4.3.3 Granger因果关系检验 | 第45-47页 |
| 4.3.4 脉冲响应 | 第47-48页 |
| 4.4 模型选取 | 第48-53页 |
| 4.4.1 随机波动模型 | 第48-49页 |
| 4.4.2 ARCH类模型 | 第49-50页 |
| 4.4.3 GARCH类模型 | 第50-53页 |
| 4.5 沪市与港市的波动溢出效应实证研究 | 第53-56页 |
| 4.6 沪市与港市的动态相关性实证研究 | 第56-57页 |
| 4.7 实证结果分析 | 第57-61页 |
| 4.7.1 沪市与港市的波动溢出效应结果分析 | 第58-59页 |
| 4.7.2 沪市与港市的动态相关性结果分析 | 第59-61页 |
| 第五章 结论及建议 | 第61-67页 |
| 5.1 结论 | 第61-62页 |
| 5.2 建议 | 第62-65页 |
| 5.2.1 对政府部门的建议 | 第62-64页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第64-65页 |
| 5.3 论文创新与不足之处 | 第65-67页 |
| 5.3.1 论文创新之处 | 第65页 |
| 5.3.2 论文不足之处 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第75页 |