| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究内容及安排 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新 | 第13-14页 |
| 第2章 贝叶斯方法和期权定价模型 | 第14-31页 |
| 2.1 贝叶斯方法 | 第14-17页 |
| 2.1.1 先验分布与后验分布理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 MCMC方法 | 第15-16页 |
| 2.1.3 贝叶斯模型平均方法 | 第16-17页 |
| 2.2 BLACK-SCHOLES期权定价模型相关理论基础 | 第17-19页 |
| 2.2.1 期权概念及其定价的基本原理 | 第17页 |
| 2.2.2 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第17-19页 |
| 2.3 BLACK-SCHOLES期权定价模型的贝叶斯推断 | 第19-24页 |
| 2.3.1 分布假设 | 第19-21页 |
| 2.3.2 先验密度 | 第21-22页 |
| 2.3.3 后验密度 | 第22-24页 |
| 2.4 GARCH期权定价模型及其贝叶斯推断 | 第24-31页 |
| 2.4.2 GARCH期权定价模型 | 第26-27页 |
| 2.4.3 GARCH（1,1）模型的贝叶斯推断 | 第27-29页 |
| 2.4.4 期权价格的计算 | 第29-31页 |
| 第3章 GARCH-T期权定价模型的贝叶斯推断 | 第31-43页 |
| 3.1 GARCH-T和非对称GARCH-T模型 | 第31-32页 |
| 3.1.1 GARCH-T模型 | 第31页 |
| 3.1.2 非对称GARCH-T模型 | 第31-32页 |
| 3.2 GARCH-T和非对称GARCH-T模型的贝叶斯推断 | 第32-36页 |
| 3.2.1 GARCH-T模型的贝叶斯推断 | 第32-33页 |
| 3.2.2 非对称GARCH-T模型的贝叶斯推断 | 第33-36页 |
| 3.3 GARCH-T和非对称GARCH-T模型下的期权定价 | 第36-37页 |
| 3.4 贝叶斯模型平均下的期权定价 | 第37-43页 |
| 3.4.1 参数的推断 | 第37-41页 |
| 3.4.2 不确定性模型的平均 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
