基于超高频数据的计量建模方法及市场交易行为量化研究
| 摘要 | 第2-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究目的及研究意义 | 第16-18页 |
| 1.3 研究方法、主要内容及创新点 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第19-20页 |
| 1.3.3 创新点 | 第20-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-38页 |
| 2.1 高频及超高频数据研究综述 | 第22-27页 |
| 2.1.1 高频及超高频数据研究历程 | 第22-24页 |
| 2.1.2 国内相关研究现状 | 第24-27页 |
| 2.2 市场微观结构研究综述 | 第27-35页 |
| 2.2.1 市场微观结构的相关概念 | 第28-29页 |
| 2.2.2 市场微观结构理论的发展历程 | 第29-34页 |
| 2.2.3 国内相关研究现状 | 第34-35页 |
| 2.3 日内效应研究综述 | 第35-38页 |
| 3 持续期数据特征及其计量模型 | 第38-66页 |
| 3.1 中国股票市场持续期数据特征 | 第38-47页 |
| 3.1.1 持续期的类型描述 | 第38-39页 |
| 3.1.2 持续期的统计特征 | 第39-45页 |
| 3.1.3 持续期的日内效应 | 第45-47页 |
| 3.2 点过程模型 | 第47-51页 |
| 3.2.1 点过程的基本概念 | 第47-48页 |
| 3.2.2 点过程模型分类 | 第48-51页 |
| 3.3 持续期模型族 | 第51-60页 |
| 3.3.1 基本模型 | 第51-56页 |
| 3.3.2 随机扰动项的扩展 | 第56-58页 |
| 3.3.3 模型形式的扩展 | 第58-60页 |
| 3.4 其他相关模型 | 第60-65页 |
| 3.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 4 基于持续期模型的日内效应调整方法研究 | 第66-86页 |
| 4.1 引言 | 第66页 |
| 4.2 日内效应调整 | 第66-72页 |
| 4.2.1 相关理论方法 | 第66-71页 |
| 4.2.2 日内效应调整的必要性 | 第71-72页 |
| 4.3 自组织特征映射方法及日内持续期模型设定 | 第72-76页 |
| 4.3.1 自组织特征映射方法 | 第72-74页 |
| 4.3.2 日内持续期模型设定 | 第74-75页 |
| 4.3.3 其他调整方法 | 第75-76页 |
| 4.4 数值模拟 | 第76-79页 |
| 4.4.1 数据生成过程 | 第76-78页 |
| 4.4.2 日内调整过程 | 第78-79页 |
| 4.5 模拟结果分析 | 第79-85页 |
| 4.5.1 确定性趋势结果分析 | 第79-83页 |
| 4.5.2 随机性趋势结果分析 | 第83-85页 |
| 4.6 本章小结 | 第85-86页 |
| 5 持续期模型参数估计方法比较 | 第86-108页 |
| 5.1 引言 | 第86-88页 |
| 5.2 模型设定及基本理论 | 第88-93页 |
| 5.2.1 ACD模型 | 第88-89页 |
| 5.2.2 OLS和GLS估计 | 第89-91页 |
| 5.2.3 (Q)MLE估计 | 第91-93页 |
| 5.3 数值模拟过程 | 第93-94页 |
| 5.4 模拟结果分析 | 第94-104页 |
| 5.4.1 不同估计方法的比较 | 第94-96页 |
| 5.4.2 不同样本容量的比较 | 第96-102页 |
| 5.4.3 不同随机扰动项分布的比较 | 第102-104页 |
| 5.5 实证分析 | 第104-106页 |
| 5.5.1 数据选取及描述性分析 | 第104-105页 |
| 5.5.2 实证结果分析 | 第105-106页 |
| 5.6 本章小结 | 第106-108页 |
| 6 基于持续期模型的市场交易行为特征研究 | 第108-132页 |
| 6.1 引言 | 第108-111页 |
| 6.2 理论基础 | 第111-113页 |
| 6.3 状态转换机制下的持续期模型设定 | 第113-115页 |
| 6.4 样本数据收集与预处理 | 第115-119页 |
| 6.4.1 数据来源及描述性统计 | 第115-119页 |
| 6.4.2 日内效应调整 | 第119页 |
| 6.5 实证结果分析 | 第119-130页 |
| 6.5.1 交易者类型状态 | 第121-122页 |
| 6.5.2 交易者状态转换速率 | 第122-123页 |
| 6.5.3 交易者行为特征分析 | 第123-127页 |
| 6.5.4 外部信息事件影响 | 第127-130页 |
| 6.5.5 模型比较 | 第130页 |
| 6.6 本章小结 | 第130-132页 |
| 7 结论及展望 | 第132-136页 |
| 7.1 本文主要研究结论 | 第132-134页 |
| 7.2 进一步研究方向 | 第134-136页 |
| 在学期间科研成果 | 第136-137页 |
| 参考文献 | 第137-153页 |
| 后记 | 第153-154页 |
