| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| 0.1 选题背景 | 第10页 |
| 0.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 0.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 0.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 0.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 0.4 研究内容和方法 | 第13页 |
| 0.4.1 研究内容 | 第13页 |
| 0.4.2 研究方法 | 第13页 |
| 0.5 论文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 0.5.1 论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 0.5.2 论文的不足之处 | 第14-15页 |
| 1 商业银行信用风险概述 | 第15-22页 |
| 1.1 狭义的信用风险与广义的信用风险 | 第15页 |
| 1.2 信用风险的各种特点 | 第15-16页 |
| 1.2.1 信用风险不对称的概率分布 | 第15页 |
| 1.2.2 信用风险中的道德风险问题 | 第15页 |
| 1.2.3 信用风险的非系统性特点 | 第15-16页 |
| 1.2.4 信用风险的各项数据获取相对较少 | 第16页 |
| 1.3 我国商业银行信用风险的现状 | 第16-18页 |
| 1.3.1 我国商业银行的不良贷款率还很高 | 第16-18页 |
| 1.3.2 目前我国的融资方式大部分还是银行贷款 | 第18页 |
| 1.3.3 地方政府过多的对商业银行进行干预 | 第18页 |
| 1.4 我国商业银行所面临的信用风险的原因分析 | 第18-22页 |
| 1.4.1 银行因素 | 第19页 |
| 1.4.2 非银行因素 | 第19-22页 |
| 2 商业银行信用风险度量模型 | 第22-33页 |
| 2.1 传统的信用风险度量方法 | 第22-25页 |
| 2.1.1 专家方法 | 第22-23页 |
| 2.1.2 评级方法 | 第23-24页 |
| 2.1.3 信用评分方法 | 第24-25页 |
| 2.2 现代信用风险度量模型 | 第25-31页 |
| 2.2.1 Credit Metrics模型 | 第25-28页 |
| 2.2.2 CreditRisk+模型 | 第28页 |
| 2.2.3 Credit Portfolio View模型 | 第28-29页 |
| 2.2.4 KMV模型 | 第29-31页 |
| 2.3 四种现代信用风险度量模型在我国的适用性分析 | 第31-33页 |
| 3 基于KMV模型的实证分析 | 第33-46页 |
| 3.1 我国商业银行所面临的信用风险与企业负债的关系 | 第33页 |
| 3.2 数据的选取 | 第33-38页 |
| 3.3 参数的确定 | 第38页 |
| 3.4 实证分析的过程 | 第38-44页 |
| 3.4.1 上市公司股票价值年波动率 σE的计算 | 第38-39页 |
| 3.4.2 上市公司股票市场价值VE的计算 | 第39页 |
| 3.4.3 违约点DP的计算 | 第39-41页 |
| 3.4.4 上市公司资产市场价值VA和资产市场价值波动率 σA的计算 | 第41-42页 |
| 3.4.5 违约距离DD与违约概率EDF的计算 | 第42-44页 |
| 3.5 实证结果分析与实证结论 | 第44-46页 |
| 3.5.1 实证结果分析 | 第44-45页 |
| 3.5.2 实证结论 | 第45-46页 |
| 4 针对我国商业银行信用风险管理的对策建议 | 第46-49页 |
| 4.1 加强商业银行信用风险管理的文化建设 | 第46页 |
| 4.2 加快我国商业银行信用风险度量的基础数据库建设 | 第46-47页 |
| 4.3 加强我国商业银行信用风险的内部评级体系建设 | 第47页 |
| 4.4 强化我国金融监管体系的建设 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
