| 中文摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 前言 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 本文研究方法及内容 | 第11-13页 |
| 一. 研究思路与技术路线 | 第11-12页 |
| 二. 本文章节安排 | 第12-13页 |
| 第三节 可能的创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 第一节 国外相关研究 | 第14-15页 |
| 第二节 国内相关研究 | 第15-17页 |
| 第三节 国内外相关研究简评 | 第17-19页 |
| 第三章 新股首日临时停牌制度概述与理论影响机制 | 第19-28页 |
| 第一节 新股IPO发行制度概述 | 第19-22页 |
| 第二节 新股上市首日临时停牌制度概述 | 第22-25页 |
| 一. 制度简介与发展历程 | 第22-23页 |
| 二. 本文研究的首日临时停牌制度 | 第23-25页 |
| 第三节 三种“首日交易风险”及临时停牌的理论影响机制 | 第25-28页 |
| 一. “量大”风险 | 第25页 |
| 二. “价高”风险 | 第25-26页 |
| 三. “连锁效应” | 第26-28页 |
| 第四章 首日临时停牌影响的实证分析方法 | 第28-41页 |
| 第一节 样本与数据 | 第28-33页 |
| 一. 样本选取及分组 | 第28-29页 |
| 二. 样本基本统计指标概览 | 第29-33页 |
| 第二节 事件研究法 | 第33-37页 |
| 一. 首日临停对“量大”风险的影响 | 第33页 |
| 二. “价高”风险的存在性和首日临停的影响 | 第33-37页 |
| 第三节 AR-GARCH模型 | 第37-41页 |
| 一. 刻画“连锁效应” | 第37-39页 |
| 二. 加入虚拟变量研究首日临停影响 | 第39-41页 |
| 第五章 首日临时停牌影响的实证分析结果 | 第41-53页 |
| 第一节 对“量大”风险的影响 | 第41-42页 |
| 第二节 对“价高”风险的影响 | 第42-48页 |
| 一. “价高”风险存在性 | 第42-43页 |
| 二. 首日临停制度的影响 | 第43-48页 |
| 第三节 对“连锁效应”的影响 | 第48-53页 |
| 一. “连锁效应”模型拟合结果 | 第48-50页 |
| 二. 首日临停制度的影响 | 第50-53页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 第一节 研究结论 | 第53-55页 |
| 第二节 政策建议 | 第55-56页 |
| 第三节 研究展望 | 第56-57页 |
| 全文注释 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |