| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的章节安排和创新之处 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-20页 |
| 2.1 随机分析知识简介 | 第13-16页 |
| 2.2 亚式型重置期权知识简介 | 第16-20页 |
| 2.2.1 期权概念 | 第16-17页 |
| 2.2.2 亚式型重置期权及其收益 | 第17-20页 |
| 第3章 资产价格几何平均的分布研究 | 第20-29页 |
| 3.1 模型的假设及问题的引入 | 第20-21页 |
| 3.2 Nt∑ln(1+φ_i)分布的实证研究 | 第21-24页 |
| 3.3 资产价格几何平均的分布 | 第24-29页 |
| 第4章 跳扩散模型下几何平均亚式重置期权的定价 | 第29-38页 |
| 4.1 标的资产价格过程 | 第29-30页 |
| 4.2 期权定价公式 | 第30-38页 |
| 第5章 结论和展望 | 第38-39页 |
| 5.1 结论 | 第38页 |
| 5.2 展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |