| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第1章 导论 | 第15-28页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第15-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-19页 |
| 1.2 系统风险与系统性风险的界定 | 第19-23页 |
| 1.3 研究目标和方法 | 第23-25页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第23-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4 论文研究框架和创新发展 | 第25-28页 |
| 1.4.1 论文的研究框架 | 第25-26页 |
| 1.4.2 论文的创新发展 | 第26-28页 |
| 第2章 国内外相关研究综述 | 第28-50页 |
| 2.1 系统风险定义的研究 | 第28-30页 |
| 2.2 系统风险成因界定的研究 | 第30-32页 |
| 2.3 系统风险传导机制的研究 | 第32-34页 |
| 2.4 系统风险测度的研究 | 第34-43页 |
| 2.4.1 时间维度方法 | 第34-37页 |
| 2.4.2 跨域维度方法 | 第37-40页 |
| 2.4.3 双重维度方法 | 第40-41页 |
| 2.4.4 多重维度方法 | 第41-43页 |
| 2.5 宏观审慎政策的研究 | 第43-48页 |
| 2.5.1 目标、工具和传导机制的研究 | 第44-46页 |
| 2.5.2 工具有效性的研究 | 第46-48页 |
| 2.5.3 相关制度安排的研究 | 第48页 |
| 2.6 过往研究简要评述 | 第48-50页 |
| 第3章 高阶矩条件下的银行系统风险测度模型修正 | 第50-74页 |
| 3.1 银行系统风险与CCA模型的演变历程 | 第50-54页 |
| 3.1.1 传统的CCA模型 | 第50-52页 |
| 3.1.2 CCA模型与系统风险的演变 | 第52-53页 |
| 3.1.3 CCA模型测度系统风险的方法 | 第53-54页 |
| 3.2 银行数据背后蕴含着非正态的可靠证据 | 第54-64页 |
| 3.2.1 传统教科书中的正态性假设及特征 | 第54-55页 |
| 3.2.2 银行A股的样本数据 | 第55-57页 |
| 3.2.3 上市银行资产价格和对数资产价格的描述性统计与检验 | 第57-64页 |
| 3.3 基于高阶矩的银行系统风险测度模型修正 | 第64-73页 |
| 3.3.1 HCCA模型的高阶矩公式 | 第64-67页 |
| 3.3.2 HCCA模型的隐性资产波动率与隐性资产价值 | 第67-68页 |
| 3.3.3 HCCA模型的违约距离系列 | 第68-71页 |
| 3.3.4 HCCA模型的期望损失 | 第71-73页 |
| 3.4 本章小结 | 第73-74页 |
| 第4章 引入高阶矩的上市银行系统风险的实证研究 | 第74-95页 |
| 4.1 银行数据处理与股权市场价值波动率模型选择 | 第74-76页 |
| 4.1.1 银行数据的处理 | 第74-75页 |
| 4.1.2 股权市场价值波动率模型选择 | 第75-76页 |
| 4.2 中国上市银行系统风险测度的实证比较 | 第76-94页 |
| 4.2.1 股权市场价值波动率的测度 | 第76-82页 |
| 4.2.2 隐性资产的波动率σ_v和隐性资产价值V | 第82-89页 |
| 4.2.3 平均违约距离与系统违约距离序列 | 第89-93页 |
| 4.2.4 期望损失 | 第93-94页 |
| 4.3 本章小结 | 第94-95页 |
| 第5章 宏观审慎政策的选择 | 第95-103页 |
| 5.1 完善宏观审慎预警机制 | 第96-98页 |
| 5.2 宏观审慎逆周期监管 | 第98-99页 |
| 5.3 存款保险制度与政府隐性担保政策 | 第99页 |
| 5.4 宏观审慎政策与相关政策的协调发展 | 第99-101页 |
| 5.5 HCCA模型提示的政策建议 | 第101-102页 |
| 5.6 本章小结 | 第102-103页 |
| 第6章 结语与展望 | 第103-109页 |
| 6.1 全文主要结论 | 第103-106页 |
| 6.2 HCCA模型的适用性 | 第106-107页 |
| 6.3 研究前景展望 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第144页 |
