| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.4 主要问题、研究思路及研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 主要结论 | 第15-16页 |
| 1.6 技术路线及结构安排 | 第16-20页 |
| 第二章 操作风险管理的理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第20页 |
| 2.2 操作风险的分类 | 第20-21页 |
| 2.3 操作风险的特点 | 第21-22页 |
| 2.4 操作风险管理的经济学理论分析 | 第22-26页 |
| 2.5 新资本协议度量操作风险的三种方法 | 第26-28页 |
| 第三章 操作风险保险的可保性、成本和收益分析 | 第28-33页 |
| 3.1 操作风险管理基本流程 | 第28-29页 |
| 3.2 操作风险保险现状和可保性分析 | 第29-30页 |
| 3.3 商业银行引入保险缓释后对相关机构的影响 | 第30-31页 |
| 3.4 商业银行引入操作风险保险后的成本与收益研究 | 第31-33页 |
| 第四章 保险缓释模型构建 | 第33-41页 |
| 4.1 构建总损失函数 | 第33-34页 |
| 4.2 保险合同的定价 | 第34-35页 |
| 4.3 保险缓释模型建立 | 第35-38页 |
| 4.4 总结 | 第38-41页 |
| 笫五章 保险缓释模型效果的实证 | 第41-49页 |
| 5.1 实证数据及来源 | 第41-42页 |
| 5.2 使用Monte Carlo模拟的一些思考 | 第42-43页 |
| 5.3 LDA法下的操作风险损失实证 | 第43-46页 |
| 5.4 简单保险合同缓释效果的测算 | 第46-49页 |
| 第六章 结论与建议 | 第49-53页 |
| 6.1 对操作风险及其保险研究的结论 | 第49-50页 |
| 6.2 对操作风险管理的建议 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |