我国国债期货套期保值比率的实证研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内相关文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 全球国债期货市场发展的实践轨迹 | 第19-33页 |
| ·国外国债期货市场的发展历程 | 第19-23页 |
| ·欧美主要国家国债期货市场 | 第19-21页 |
| ·亚洲主要国家国债期货市场 | 第21-23页 |
| ·我国国债期货市场的运行现状 | 第23-25页 |
| ·我国国债期货市场的历史沿革 | 第23-24页 |
| ·我国国债期货市场的发展现状 | 第24-25页 |
| ·我国国债期货市场存在的问题 | 第25页 |
| ·我国国债期货的交易合约设计 | 第25-33页 |
| ·期货合约的要素解构 | 第25-28页 |
| ·相关术语的诠释 | 第28-33页 |
| 第3章 国债期货套期保值的理论支撑 | 第33-41页 |
| ·国债期货套期保值的基本原理 | 第33-35页 |
| ·套期保值的实现机理 | 第33-34页 |
| ·套期保值的主要类型与操作流程 | 第34-35页 |
| ·国债期货套期保值比率的测算模型 | 第35-40页 |
| ·基于风险最小化视角的套期保值模型 | 第36-38页 |
| ·基于基点价值和修正久期的套期保值模型 | 第38-40页 |
| ·套期保值绩效的评价方法 | 第40-41页 |
| 第4章 国债期货套期保值实证分析 | 第41-49页 |
| ·数据选取与范围界定 | 第41页 |
| ·风险最小化模型的套期保值比率测算 | 第41-43页 |
| ·期现价格相关性分析 | 第41-42页 |
| ·单位根检验与协整检验 | 第42-43页 |
| ·套期保值比率的估计结果 | 第43页 |
| ·基于基差价值与修正久期的套期保值比率测算 | 第43-46页 |
| ·最便宜可交割债券的确定 | 第43-45页 |
| ·套期保值比率的估计结果与修正 | 第45-46页 |
| ·套期保值的绩效分析与实证结果分析 | 第46-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
