| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-15页 |
| 图表索引 | 第15-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-43页 |
| ·研究背景和意义 | 第19-23页 |
| ·研究背景 | 第19-21页 |
| ·选题意义 | 第21-23页 |
| ·国内外的研究现状 | 第23-37页 |
| ·商业银行风险承担行为研究 | 第23-26页 |
| ·商业银行资本监管的发展 | 第26-28页 |
| ·资本监管对商业银行风险承担行为有效性研究 | 第28-31页 |
| ·资本监管对商业银行风险承担行为无效性研究 | 第31-33页 |
| ·资本监管对商业银行风险承担行为影响的主要数理方法论 | 第33-35页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第35-37页 |
| ·研究对象与方法 | 第37-38页 |
| ·研究对象 | 第37页 |
| ·研究方法 | 第37-38页 |
| ·基本结构和技术路线 | 第38-42页 |
| ·基本结构 | 第38-41页 |
| ·技术路线 | 第41-42页 |
| ·主要工作和创新 | 第42-43页 |
| 第2章 商业银行风险承担行为的理论基础 | 第43-67页 |
| ·商业银行风险承担行为的界定 | 第43-45页 |
| ·商业银行风险承担动机 | 第45-58页 |
| ·商业银行风险承担动机的理论基础 | 第45-49页 |
| ·商业银行风险承担动机的数理模型 | 第49-52页 |
| ·商业银行风险承担动机的存在性检验——基于美国、日本和印度2787 家银行的跨国数据 | 第52-58页 |
| ·商业银行风险承担决策 | 第58-62页 |
| ·商业银行风险承担决策与投资多元化 | 第58-59页 |
| ·商业银行风险承担决策与投资组合权重 | 第59-60页 |
| ·商业银行风险承担决策与前景理论 | 第60-62页 |
| ·商业银行风险承担后果 | 第62-66页 |
| ·商业银行风险承担后果的理论基础 | 第62-64页 |
| ·商业银行风险承担后果治理理论 | 第64-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 第3章 商业银行风险承担行为与资本监管的关系剖析 | 第67-83页 |
| ·资本监管的界定 | 第67-71页 |
| ·银行监管 | 第67-68页 |
| ·资本监管 | 第68-69页 |
| ·资本监管的本质属性 | 第69-71页 |
| ·商业银行风险承担行为与资本监管的关系分析 | 第71-77页 |
| ·必要性分析 | 第71-72页 |
| ·因果关系分析 | 第72-74页 |
| ·相关性分析 | 第74-77页 |
| ·资本监管影响商业银行风险承担行为的路径分析 | 第77-82页 |
| ·通过资本补充约束商业银行风险承担动机 | 第78页 |
| ·通过加权风险资产降低优化商业风险承担决策 | 第78-80页 |
| ·通过资产变现压力预防商业银行风险承担后果 | 第80-82页 |
| ·总结 | 第82-83页 |
| 第4章 商业银行风险承担行为的资本监管国际标准 | 第83-103页 |
| ·塞尔协议Ⅰ关于商业银行风险承担行为的国际标准 | 第83-89页 |
| ·确定了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 | 第83-85页 |
| ·设置资产的风险权重优化商业银行风险承担决策 | 第85页 |
| ·直接目的是预防商业银行风险承担后果 | 第85-86页 |
| ·对商业银行风险承担行为的影响及不足 | 第86-89页 |
| ·塞尔协议Ⅱ关于商业银行风险承担行为的国际标准 | 第89-97页 |
| ·修订了约束商业银行风险承担动机的工具和规则 | 第89-92页 |
| ·调整了优化商业银行风险承担决策的规则 | 第92-93页 |
| ·增加了对商业银行风险承担后果的预防措施 | 第93-95页 |
| ·对商业银行风险承担行为的影响及不足 | 第95-97页 |
| ·塞尔协议Ⅲ——危机后商业银行风险承担行为的国际标准 | 第97-102页 |
| ·改革重点放在了约束商业银行风险承担动机 | 第97-99页 |
| ·继承了优化商业银行风险承担决策策略 | 第99-100页 |
| ·延续了预防商业银行风险承担后果措施 | 第100-102页 |
| ·小结 | 第102-103页 |
| 第5章 基于资本监管的国外商业银行风险承担行为的实践与启示 | 第103-131页 |
| ·基于资本监管的美国商业银行风险承担行为 | 第103-117页 |
| ·美国银行业风险承担行为分析 | 第103-105页 |
| ·基于资本监管的美国商业银行风险承担行为演变——以花旗银行为例 | 第105-109页 |
| ·资本监管对花旗银行风险承担行为的影响 | 第109-117页 |
| ·基于资本监管的英国商业银行风险承担行为 | 第117-128页 |
| ·英国银行业风险承担行为分析 | 第117-119页 |
| ·基于资本监管的英国商业银行风险承担行为演变——以汇丰银行为例 | 第119-123页 |
| ·资本监管对汇丰银行风险承担行为的影响 | 第123-128页 |
| ·国际商业银行风险承担行为的分析及启示 | 第128-130页 |
| ·资本监管是约束商业银行风险承担动机的普遍模式 | 第128页 |
| ·资本监管下商业银行风险承担决策优化的路径多种多样 | 第128-129页 |
| ·预防商业银行风险承担后果离不开银行和政府的共同努力 | 第129-130页 |
| ·小结 | 第130-131页 |
| 第6章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为分析 | 第131-165页 |
| ·我国商业银行风险承担行为的现状 | 第131-140页 |
| ·我国商业银行风险承担动机 | 第131-135页 |
| ·我国商业银行风险承担决策 | 第135-138页 |
| ·我国商业银行风险承担后果 | 第138-140页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的实践 | 第140-160页 |
| ·Basel协议颁布前我国商业银行风险承担行为状况 | 第140-141页 |
| ·BaselⅠ时期我国商业银行风险承担行为状况 | 第141-143页 |
| ·BaselⅡ时期我国商业银行风险承担行为状况 | 第143-148页 |
| ·BaselⅢ时期我国商业银行风险承担行为状况 | 第148-160页 |
| ·资本监管下我国商业银行风险承担行为存在的差距 | 第160-164页 |
| ·我国商业银行风险承担动机的差距 | 第160-162页 |
| ·我国商业银行风险承担决策的差距 | 第162-163页 |
| ·我国商业银行风险承担后果的差距 | 第163-164页 |
| ·小结 | 第164-165页 |
| 第7章 我国商业银行风险承担行为与资本监管的实证检验 | 第165-187页 |
| ·基于BSFI的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证分析 | 第165-168页 |
| ·我国商业银行BSFI概述及计算 | 第165-167页 |
| ·我国商业银行BSFI与资本监管实践的分析 | 第167-168页 |
| ·基于前景理论的我国商业银行风险承担行为实证检验 | 第168-173页 |
| ·文献回顾 | 第168-169页 |
| ·实证方法设计 | 第169页 |
| ·数据来源和变量选择 | 第169-170页 |
| ·实证结果及分析 | 第170-173页 |
| ·基于SD模型的我国商业银行风险承担行为与资本监管实证检验 | 第173-186页 |
| ·模型的构建 | 第174页 |
| ·变量及样本选取 | 第174-178页 |
| ·实证过程 | 第178-180页 |
| ·影响我国商业银行风险承担行为的实证结果分析 | 第180-184页 |
| ·影响我国商业银行资本监管缓冲的实证结果分析 | 第184-186页 |
| ·小结 | 第186-187页 |
| 第8章 基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向及其制度保障 | 第187-205页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担行为的路径取向 | 第187-196页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担动机的约束路径 | 第187-192页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担决策的优化路径 | 第192-194页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担后果的预防路径 | 第194-196页 |
| ·基于资本监管的我国商业银行风险承担行为路径取向的制度保障 | 第196-204页 |
| ·商业银行风险承担动机约束路径的制度保障 | 第196-201页 |
| ·商业银行风险承担决策优化路径的制度保障 | 第201页 |
| ·商业银行风险承担后果治理路径的制度保障 | 第201-204页 |
| ·小结 | 第204-205页 |
| 结论与展望 | 第205-208页 |
| 1、结论 | 第205-207页 |
| 2、展望 | 第207-208页 |
| 附录 | 第208-226页 |
| 附录1 美国商业银行数据来源列表 | 第208-219页 |
| 附录2 日本商业银行数据来源列表 | 第219-225页 |
| 附录3 印度商业银行数据来源列表 | 第225-226页 |
| 参考文献 | 第226-240页 |
| 致谢 | 第240-241页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第241-242页 |
