中国证券投资收益率的尾部风险研究--基于广义双曲拟合的风险度量
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1. 前言 | 第10-21页 |
·研究背景及选题意义 | 第10-13页 |
·证券投资收益率拟合及风险度量的研究背景 | 第10-11页 |
·证券投资收益率拟合及风险度量的研究意义 | 第11-13页 |
·广义双曲分布研究综述 | 第13-18页 |
·广义双曲分布国外研究现状及趋势 | 第13-15页 |
·国内学界对广义双曲分布研究成果及发展趋势 | 第15-18页 |
·收益率分布的研究综述 | 第18-21页 |
·股指收益率国外研究现状及发展趋势 | 第18-19页 |
·国内学界对股指收益率目前研究成果及发展趋势 | 第19-21页 |
2. 广义双曲分布概述 | 第21-36页 |
·投资收益率的常见分布假设及缺陷 | 第21-26页 |
·正态分布假设 | 第21-22页 |
·稳定分布假设 | 第22-24页 |
·广义双曲分布假设 | 第24-26页 |
·广义双曲分布 | 第26-33页 |
·正态均值-方差混合与广义逆高斯分布 | 第26页 |
·GH分布的主要参数表示方法 | 第26-31页 |
·广义双曲的子类分布和极限分布 | 第31-33页 |
·参数估计方法 | 第33-36页 |
3. 股指收益率分布拟合 | 第36-52页 |
·收益率的基本统计特征 | 第36-40页 |
·正态性检验 | 第37-39页 |
·平稳性检验 | 第39-40页 |
·广义双曲分布下收益率拟合研究 | 第40-52页 |
4. 尾部风险度量 | 第52-62页 |
·风险价值与尾部期望 | 第52-53页 |
·基于广义双曲分布的VAR险值计算 | 第53-60页 |
·VaR险值计算 | 第53-56页 |
·失败频率检验法检验VaR计算结果及分析 | 第56-60页 |
·基于广义双曲分布的ES尾部期望计算 | 第60-62页 |
5. 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录一 | 第67-69页 |
附录二 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |