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中国证券投资收益率的尾部风险研究--基于广义双曲拟合的风险度量

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1. 前言第10-21页
   ·研究背景及选题意义第10-13页
     ·证券投资收益率拟合及风险度量的研究背景第10-11页
     ·证券投资收益率拟合及风险度量的研究意义第11-13页
   ·广义双曲分布研究综述第13-18页
     ·广义双曲分布国外研究现状及趋势第13-15页
     ·国内学界对广义双曲分布研究成果及发展趋势第15-18页
   ·收益率分布的研究综述第18-21页
     ·股指收益率国外研究现状及发展趋势第18-19页
     ·国内学界对股指收益率目前研究成果及发展趋势第19-21页
2. 广义双曲分布概述第21-36页
   ·投资收益率的常见分布假设及缺陷第21-26页
     ·正态分布假设第21-22页
     ·稳定分布假设第22-24页
     ·广义双曲分布假设第24-26页
   ·广义双曲分布第26-33页
     ·正态均值-方差混合与广义逆高斯分布第26页
     ·GH分布的主要参数表示方法第26-31页
     ·广义双曲的子类分布和极限分布第31-33页
   ·参数估计方法第33-36页
3. 股指收益率分布拟合第36-52页
   ·收益率的基本统计特征第36-40页
     ·正态性检验第37-39页
     ·平稳性检验第39-40页
   ·广义双曲分布下收益率拟合研究第40-52页
4. 尾部风险度量第52-62页
   ·风险价值与尾部期望第52-53页
   ·基于广义双曲分布的VAR险值计算第53-60页
     ·VaR险值计算第53-56页
     ·失败频率检验法检验VaR计算结果及分析第56-60页
   ·基于广义双曲分布的ES尾部期望计算第60-62页
5. 结论第62-64页
参考文献第64-67页
附录一第67-69页
附录二第69-73页
致谢第73页

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