| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-20页 |
| 1. 绪论 | 第20-36页 |
| ·选题背景 | 第20-24页 |
| ·国际背景 | 第20-22页 |
| ·国内背景 | 第22-24页 |
| ·研究意义 | 第24-26页 |
| ·研究方法、思路及结构安排 | 第26-32页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·研究思路 | 第27-28页 |
| ·结构安排 | 第28-32页 |
| ·研究难点、可能的创新点及不足 | 第32-36页 |
| ·研究难点及解决方案 | 第32-33页 |
| ·可能的创新点 | 第33-35页 |
| ·本文的不足 | 第35-36页 |
| 2. 相关基础理论及文献综述 | 第36-70页 |
| ·期货市场价格发现功能定义及其基本理论 | 第36-46页 |
| ·期货市场价格发现的定义 | 第36-38页 |
| ·期货市场价格发现功能与市场微观结构 | 第38-40页 |
| ·期货市场价格发现过程及其理论基础 | 第40-43页 |
| ·期货和现货市场价格发现功能强弱的影响因素 | 第43-46页 |
| ·基于一阶矩期货和现货价格引导关系研究综述 | 第46-52页 |
| ·期货和现货价格引导关系研究综述 | 第46-49页 |
| ·期货引导现货的观点 | 第49-51页 |
| ·现货引导期货的观点 | 第51-52页 |
| ·基于一阶矩期货和现货价格发现贡献份额研究综述 | 第52-58页 |
| ·期货市场贡献份额较高的观点 | 第55-57页 |
| ·现货市场贡献份额较高的观点 | 第57-58页 |
| ·基于二阶矩期货和现货价格波动溢出效应研究综述 | 第58-61页 |
| ·期货影响现货价格较显著的观点 | 第60-61页 |
| ·现货影响期货价格较显著的观点 | 第61页 |
| ·期货市场对现货市场信息效率影响研究综述 | 第61-64页 |
| ·对国内外研究文献的评析 | 第64-70页 |
| 3. 基于一阶矩国债期货和现货价格引导关系研究 | 第70-96页 |
| ·理论背景 | 第70-71页 |
| ·模型和实证方法 | 第71-81页 |
| ·平稳性检验 | 第71-72页 |
| ·协整性检验 | 第72-74页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第74-76页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第76-77页 |
| ·广义脉冲响应函数(GIRF) | 第77-80页 |
| ·方差分解 | 第80-81页 |
| ·数据说明和实证检验 | 第81-92页 |
| ·数据说明和数据处理 | 第81-84页 |
| ·实证结果和分析 | 第84-92页 |
| ·本章小结 | 第92-96页 |
| 4. 基于一阶矩国债期货和现货价格发现贡献份额研究 | 第96-123页 |
| ·理论背景 | 第96-100页 |
| ·模型和实证方法 | 第100-109页 |
| ·VECM模型 | 第100-101页 |
| ·IS模型(Information Share) | 第101-105页 |
| ·MIS模型(Modified Information Share) | 第105-107页 |
| ·PT模型(Permanent Transitory) | 第107-108页 |
| ·IS、MIS、PT三模型评析 | 第108-109页 |
| ·国债期货和现货价格发现贡献份额研究 | 第109-113页 |
| ·数据说明和数据处理 | 第109页 |
| ·实证结果和分析 | 第109-113页 |
| ·价格发现贡献份额时变研究 | 第113-120页 |
| ·数据说明和数据处理 | 第113-115页 |
| ·实证结果和分析 | 第115-120页 |
| ·本章小结 | 第120-123页 |
| 5. 基于二阶矩国债期货和现货价格波动溢出效应研究 | 第123-145页 |
| ·理论背景 | 第123-124页 |
| ·模型和实证方法 | 第124-131页 |
| ·均值方程VECM | 第125-126页 |
| ·方差方程BEKK-GARCH | 第126-128页 |
| ·方差方程CCC-GARCH | 第128-129页 |
| ·方差方程DCC-GARCH | 第129-131页 |
| ·数据说明和实证检验 | 第131-143页 |
| ·数据说明和数据处理 | 第131-136页 |
| ·实证结果和分析 | 第136-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 6. 国债期货对国债现货市场信息效率影响研究 | 第145-167页 |
| ·理论背景 | 第145-147页 |
| ·模型和实证方法 | 第147-150页 |
| ·均值方程ARIMA | 第148页 |
| ·方差方程GARCH | 第148-149页 |
| ·国债期货对国债现货市场信息传播效率影响检验 | 第149-150页 |
| ·国债期货对国债现货市场波动性影响检验 | 第150页 |
| ·数据说明和实证检验 | 第150-163页 |
| ·数据说明和数据处理 | 第150-154页 |
| ·国债期货对国债现货市场信息传播效率影响检验结果 | 第154-161页 |
| ·国债期货对国债现货市场波动性影响检验结果 | 第161-163页 |
| ·本章小结 | 第163-167页 |
| 7. 本文研究结论及政策建议 | 第167-178页 |
| ·本文研究结论 | 第167-174页 |
| ·政策建议 | 第174-178页 |
| 参考文献 | 第178-195页 |
| 致谢 | 第195-197页 |
| 在校期间科研成果目录 | 第197页 |
