基于GARCH族模型的黄金现货价格波动研究
| 目录 | 第1-6页 |
| 内容摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·本文研究框架及创新 | 第12-15页 |
| ·本文的研究框架 | 第12-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 世界主要黄金市场概述 | 第15-22页 |
| ·国际主要黄金市场 | 第15-19页 |
| ·伦敦黄金市场 | 第15-16页 |
| ·苏黎世黄金市场 | 第16-17页 |
| ·香港黄金市场 | 第17-18页 |
| ·纽约黄金市场 | 第18页 |
| ·上海黄金交易所 | 第18-19页 |
| ·黄金价格的定价机制 | 第19-20页 |
| ·黄金价格波动的历史 | 第20-22页 |
| 第3章 黄金价格波动的定性分析 | 第22-29页 |
| ·供给和需求 | 第22-23页 |
| ·美元指数 | 第23-26页 |
| ·股市指数 | 第26-27页 |
| ·石油价格 | 第27页 |
| ·通货膨胀与预期 | 第27-28页 |
| ·利率影响 | 第28页 |
| ·局势动荡与战争 | 第28-29页 |
| 第4章 模型建立与实证分析 | 第29-49页 |
| ·模型介绍 | 第31-33页 |
| ·ARMA模型 | 第31页 |
| ·ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型 | 第32页 |
| ·EGARCH模型 | 第32-33页 |
| ·数据的选取和预处理 | 第33-37页 |
| ·模型建立 | 第37-44页 |
| ·模型识别和参数估计 | 第37-38页 |
| ·异方差性检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第39-41页 |
| ·引入外生变量的GARCH-X模型 | 第41-42页 |
| ·EGARCH-X模型建立 | 第42-44页 |
| ·各类模型拟合效果的总结 | 第44-47页 |
| ·利用EGARCH模型对样本外进行预测分析 | 第47-49页 |
| 第5章 结论及展望 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
