| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-14页 |
| 第三节 主要创新与结构安排 | 第14-16页 |
| 一、本文的创新之处 | 第14页 |
| 二、技术路线图与章节安排 | 第14-16页 |
| 第二章 利率期限结构模型及估计方法综述 | 第16-28页 |
| 第一节 静态利率期限结构研究综述 | 第16-19页 |
| 一、样条估计方法 | 第16-17页 |
| 二、参数拟合方法 | 第17-19页 |
| 三、最大平滑方法 | 第19页 |
| 第二节 动态利率期限结构研究综述 | 第19-23页 |
| 一、单因子动态利率模型 | 第19-22页 |
| 二、多因子动态利率模型 | 第22-23页 |
| 第三节 利率期限结构模型估计方法综述 | 第23-28页 |
| 一、极大似然估计法 | 第24页 |
| 二、广义矩估计法 | 第24-25页 |
| 三、卡尔曼滤波估计法 | 第25-26页 |
| 四、马尔可夫链蒙特卡罗估计法 | 第26-28页 |
| 第三章 修正Vasicek模型构建及其MCMC估计 | 第28-38页 |
| 第一节 Vasicek模型简介及其评价 | 第28-30页 |
| 一、Vasicek模型简介 | 第28-30页 |
| 二、Vasicek模型评价 | 第30页 |
| 第二节 修正Vasicek模型建立 | 第30-32页 |
| 一、漂移函数非线性检验 | 第30-31页 |
| 二、修正Vasicek模型提出 | 第31-32页 |
| 三、修正Vasicek模型的OLS检验 | 第32页 |
| 第三节 修正Vasicek模型离散化 | 第32-33页 |
| 第四节 修正Vasiek模型的MCMC估计 | 第33-38页 |
| 一、估计软件及Gibbs抽样方法 | 第34-36页 |
| 二、Vasicek模型与修正Vasicek模型的MCMC估计原理 | 第36-38页 |
| 第四章 修正Vasicek模型的实证分析 | 第38-58页 |
| 第一节 修正Vasicek模型的蒙特卡罗模拟检验 | 第38-51页 |
| 一、基于一种广义NS模型的利率期限结构静态估计 | 第38-41页 |
| 二、模型的MCMC估计结果 | 第41-46页 |
| 三、修正Vasicek模型的蒙特卡罗模拟检验 | 第46-50页 |
| 四、不同期限利率模型的比较分析 | 第50-51页 |
| 第二节 修正Vasicek模型应用——国债定价 | 第51-58页 |
| 一、蒙特卡罗模拟定价原理 | 第51-52页 |
| 二、基于修正Vasicek模型的国债定价 | 第52-56页 |
| 三、国债定价误差的修正 | 第56-58页 |
| 第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 第一节 结论 | 第58页 |
| 第二节 研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 附录A (蒙特卡罗模拟的国债贴现因子) | 第66-67页 |
| 附录B (WinBUGS程序与Matlab程序) | 第67-72页 |
| 附录C (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |