| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-13页 |
| 二、国内研究现状 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的研究思路和方法 | 第15-17页 |
| 一、研究思路 | 第15页 |
| 二、研究方法 | 第15页 |
| 三、创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 利率期限结构与宏观经济关系的研究基础 | 第17-34页 |
| 第一节 利率期限结构与宏观经济的理论概述 | 第17-26页 |
| 一、菲利普斯曲线 | 第17-18页 |
| 二、IS-LM曲线 | 第18-20页 |
| 三、泰勒规则 | 第20-22页 |
| 四、费雪方程 | 第22-24页 |
| 五、预期理论模型 | 第24-26页 |
| 第二节 利率期限结构模型 | 第26-34页 |
| 一、利率期限结构静态模型 | 第26-31页 |
| 二、利率期限结构动态模型 | 第31-34页 |
| 第三章 利率期限结构与宏观经济变量关系模型的设计 | 第34-45页 |
| 第一节 利率期限结构与宏观经济变量模型的构建 | 第34-37页 |
| 一、宏观金融模型的基本思想 | 第34-35页 |
| 二、基于无套利定价的宏观经济——利率期限结构关系模型的构建 | 第35-37页 |
| 第二节 模型的估计与利率预测 | 第37-45页 |
| 一、模型估计 | 第37-38页 |
| 二、利率的预测 | 第38-39页 |
| 三、实证分析 | 第39-45页 |
| 第四章 结论、启示和建议 | 第45-49页 |
| 第一节 结论 | 第45-46页 |
| 第二节 利率期限结构与宏观经济变量关系研究的启示及建议 | 第46-49页 |
| 一、利率期限结构与宏观经济变量的传导机制 | 第46页 |
| 二、利率期限结构与景气指数 | 第46-47页 |
| 三、利率期限结构与货币政策 | 第47-48页 |
| 四、泰勒规则与我国的货币政策 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间科研及学术成果 | 第53页 |