| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、 选题背景 | 第9-10页 |
| 二、 研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外相关研究的文献综述 | 第11-14页 |
| 一、 实证研究方面 | 第11-12页 |
| 二、 理论解释方面 | 第12-14页 |
| 第三节 研究的方法、基本预设和本文结构安排 | 第14-16页 |
| 一、 研究方法 | 第14-15页 |
| 二、 基本预设 | 第15页 |
| 三、 本文结构安排 | 第15-16页 |
| 第四节 本文创新点和不足 | 第16-17页 |
| 一、 本文创新点 | 第16页 |
| 二、 本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行亲周期性的涵义和相关理论 | 第17-21页 |
| 第一节 商业银行亲周期性的涵义 | 第17-18页 |
| 第二节 商业银行亲周期性的理论基础 | 第18-21页 |
| 一、 金融不稳定与经济周期波动的关系 | 第18-20页 |
| 二、 商业银行亲周期性理论的提出 | 第20-21页 |
| 第三章 我国商业银行亲周期性的原因 | 第21-31页 |
| 第一节 商业银行信贷行为的亲周期性 | 第21-24页 |
| 一、 商业银行信贷活动亲周期性的内生性原因 | 第21-22页 |
| 二、 商业银行信贷活动亲周期性的外生性原因 | 第22-24页 |
| 第二节 商业银行资本监管的亲周期性 | 第24-31页 |
| 一、 商业银行资本和资本监管的相关理论解释 | 第24-25页 |
| 二、 新旧巴塞尔协议下资本监管亲周期的形成 | 第25-28页 |
| 三、 资本监管与信贷波动的关系 | 第28-31页 |
| 第四章 我国商业银行亲周期性的实证分析 | 第31-38页 |
| 第一节 我国商业银行信贷与经济波动的关系 | 第31-33页 |
| 第二节 我国商业贷款余额和GDP总额的EVIEWS检验 | 第33-37页 |
| 一、 单位根检验 | 第34-35页 |
| 二、 协整性检验 | 第35-36页 |
| 三、 葛兰杰因果关系检验 | 第36-37页 |
| 第三节 实证结论 | 第37-38页 |
| 第五章 应对我国商业银行亲周期性的建议 | 第38-47页 |
| 第一节 对商业银行信贷行为的建议 | 第38-41页 |
| 一、 建立良好的信息传递机制 | 第38页 |
| 二、 尽可能减少银行贷款市场上的羊群行为 | 第38页 |
| 三、 预先设定最大的抵押率 | 第38-39页 |
| 四、 建立资本缓冲 | 第39-40页 |
| 五、 实行动态拨备 | 第40页 |
| 六、 改变公允价值的会计准则 | 第40-41页 |
| 第二节 对商业银行资本监管的建议 | 第41-44页 |
| 一、 面向新资本协议,积极引导国内商业银行加强资本风险管理水平 | 第41-42页 |
| 二、 积极的采用审慎性监管工具 | 第42-44页 |
| 第三节 其他综合建议 | 第44-46页 |
| 一、 结合国情为新资本协议做好准备 | 第44-45页 |
| 二、 鼓励银行家积极迎战经济周期 | 第45-46页 |
| 三、 加强宏观审慎管理以及国际金融监管组织的合作 | 第46页 |
| 第四节 后续研究的展望 | 第46-47页 |
| 附录A | 第47页 |
| 附录B | 第47-48页 |
| 附录C | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 科研成果 | 第54页 |