| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·期权理论 | 第7-9页 |
| ·交换期权及定价公式 | 第9-10页 |
| ·本文研究背景及主要内容 | 第10-13页 |
| 2 分数Brown 运动及偏微分方程数值解 | 第13-19页 |
| ·Brown 运动 | 第13页 |
| ·分数Brown 运动 | 第13-14页 |
| ·金融中分数过程的逼近 | 第14-17页 |
| ·偏微分方程数值解 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 3 交期权定价 | 第19-37页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·金融市场标的资产近似价格过程 | 第19-20页 |
| ·当H ∈( 1/3 , 1/2 ) 时分数Brown 运动交换期权定价 | 第20-27页 |
| ·当H= 1/3 时交换期权定价 | 第27-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 总结与展望 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |