| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-16页 |
| ·期权定价理论的产生和发展 | 第8-11页 |
| ·分数Brown 运动下期权定价研究情况简介 | 第11-13页 |
| ·分数Brown 运动与Hurst 指数 | 第13-14页 |
| ·本文的研究的主要内容 | 第14-16页 |
| 2 分数Brown 运动和金融逼近 | 第16-22页 |
| ·分数Brown 运动的介绍 | 第16-18页 |
| ·金融中分数过程的逼近 | 第18-19页 |
| ·期权定价与分数Brown 运动 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 在Hurst 指数特殊区间段上的期权定价 | 第22-40页 |
| ·引言 | 第22-24页 |
| ·Hurst 指数H(?) (1/4,1/3) 上的期权定价 | 第24-32页 |
| ·Hurst 指数H(?) (1/n ,1/ (n 1)) 上的期权定价 | 第32-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4 混合分数Brown 运动条件下的期权定价 | 第40-46页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·混合分数Brown 运动下的期权定价 | 第41-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 5 中国股票市场基于R/S 分析法的实证分析 | 第46-51页 |
| ·引言 | 第46-47页 |
| ·实证数据分析 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 6 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·本文总结 | 第51-52页 |
| ·本文展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |