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变额年金中最低提取利益保证的定价研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·选题背景与意义第12-14页
   ·相关文献综述第14-18页
     ·连续定价模型第16页
     ·离散定价模型第16-17页
     ·由连续到离散的定价模型第17-18页
   ·论文的主要内容、研究方法和创新第18-19页
第2章 变额年金保险概述及最低提取利益保证的界定第19-28页
   ·变额年金保险概述第19-20页
     ·变额年金保险的定义及特点第19页
     ·常见变额年金保险的最低保单利益保证的分类第19-20页
   ·最低提取利益保证的定义第20-21页
   ·最低提取利益保证的特征第21-23页
   ·最低提取利益保证的数字化演示第23-28页
     ·重置条款第24-25页
     ·奖励条款第25-26页
     ·惩罚条款第26-28页
第3章 最低提取利益保证的风险分析第28-33页
   ·有关最低提取利益保证的风险因素分析第28-30页
     ·金融市场风险第28-29页
     ·产品设计风险第29页
     ·保单持有人行为风险第29-30页
     ·其他风险第30页
   ·关于最低提取利益保证的风险对冲的方法简介第30-33页
     ·风险自留第30页
     ·静态对冲第30-31页
     ·半静态对冲第31页
     ·动态对冲第31页
     ·再保险第31-33页
第4章 最低提取利益保证定价模型的构造第33-39页
   ·资本市场第33页
   ·保单简化模型第33-34页
   ·保单模型的运作过程第34-36页
     ·从t +到( t+ 1) 的运作过程第34页
     ·从(t + 1) 到( t +1)+的转换过程第34-36页
     ·保单到期日 T 时刻的收益第36页
   ·保单持有人不同行为下的期权价值第36-37页
     ·保单持有人的行为确定时的期权价值第36-37页
     ·保单持有人的行为随机时的期权价值第37页
   ·定价模型优点第37-39页
     ·如何将最低死亡利益保证加入定价模型第37-38页
     ·如何将终身最低提取利益保证加入定价模型第38-39页
第5章 最低提取利益保证定价的蒙特卡罗模拟第39-48页
   ·不同提取行为的计算步骤第39-40页
     ·确定型提取行为计算步骤第39-40页
     ·随机型提取行为计算步骤第40页
   ·不同提取行为的模拟结果第40-42页
   ·考虑附加条款后的公平保证费第42-44页
     ·与不同的奖励条款相对应的保证费第43页
     ·与不同的重置条款相对应的保证费第43-44页
     ·与不同的惩罚条款相对应的保证费第44页
   ·各变量的敏感性分析第44-47页
     ·保证最大取款比率的敏感性分析第44-45页
     ·保单持有人年龄的敏感性分析第45-46页
     ·资本市场参数的敏感性分析第46-47页
   ·本章小结第47-48页
结语第48-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文目录第54页

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