| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·评述 | 第15-16页 |
| ·论文的内容框架、研究方法及创新 | 第16-18页 |
| ·本文的内容框架 | 第16页 |
| ·研究方法及创新 | 第16-18页 |
| 第2章 信用风险缓释的理论分析 | 第18-29页 |
| ·巴塞尔协议和信用风险缓释 | 第18-19页 |
| ·在监管规则中的风险缓释机理 | 第19-21页 |
| ·标准法和风险缓释 | 第19-20页 |
| ·内部评级法和风险缓释 | 第20-21页 |
| ·信用风险缓释工具及交易原理 | 第21-29页 |
| ·定义及分类 | 第21-22页 |
| ·交易主体划分 | 第22-23页 |
| ·交易原理 | 第23-25页 |
| ·信用风险缓释工具的功能及意义 | 第25-29页 |
| 第3章 我国商业银行运用信用风险缓释工具的现状分析 | 第29-38页 |
| ·信用风险缓释制度和政策体系的建设 | 第29-30页 |
| ·信用风险缓释工具的发展现状 | 第30-34页 |
| ·参与者现状 | 第30-33页 |
| ·交易现状 | 第33页 |
| ·新产品的特点 | 第33-34页 |
| ·信用风险缓释实践中存在的问题 | 第34-38页 |
| ·新产品运行方面 | 第34-36页 |
| ·外部市场环境方面 | 第36-38页 |
| 第4章 美国银行信用风险缓释效果的实证检验及借鉴 | 第38-50页 |
| ·存在风险缓释效果 | 第38-39页 |
| ·风险缓释效果的衡量 | 第39-40页 |
| ·模型的建立 | 第40-41页 |
| ·实证检验 | 第41-47页 |
| ·数据来源及描述 | 第41-43页 |
| ·实证检验及比较分析 | 第43-46页 |
| ·单位根检验和协整检验 | 第46-47页 |
| ·结论分析 | 第47页 |
| ·美国信用违约互换市场的经验教训 | 第47-50页 |
| ·信用违约互换产品大量与次级贷款挂钩 | 第47-48页 |
| ·银行交易以投机为主 | 第48页 |
| ·监管不到位 | 第48-50页 |
| 第5章 我国商业银行信用风险缓释工具运用的对策建议 | 第50-56页 |
| ·宏观环境与监管制度方面的对策 | 第50-53页 |
| ·市场运行环境的完善 | 第50-52页 |
| ·构建完善的监管环境 | 第52-53页 |
| ·微观银行层面的管理措施 | 第53-56页 |
| ·转变商业银行传统经营模式 | 第53页 |
| ·建立衍生工具预警监测系统 | 第53-54页 |
| ·控制风险缓释工具的派生风险 | 第54页 |
| ·注重相关人才的引进和培养 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第62页 |