| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 前言 | 第12-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-18页 |
| ·定义 | 第16页 |
| ·相关定理 | 第16-18页 |
| 第三章 随机汇率下信用违约互换的定价 | 第18-25页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·模型假设 | 第18-19页 |
| ·定价模型与求解 | 第19-21页 |
| ·金融意义分析 | 第21-23页 |
| ·结论 | 第23-25页 |
| 第四章 随机汇率下信用关联票据的定价 | 第25-30页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·模型假设 | 第25-26页 |
| ·定价模型与求解 | 第26-28页 |
| ·金融意义分析 | 第28-29页 |
| ·结论 | 第29-30页 |
| 第五章 随机汇率下一类改进的关于信用关联票据的产品定价 | 第30-34页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·模型假设 | 第30-31页 |
| ·定价模型与求解 | 第31-33页 |
| ·总结 | 第33-34页 |
| 第六章 结论与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |