| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·论文研究的背景 | 第9页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·论文的研究对象和范围 | 第10页 |
| ·论文的研究方法 | 第10-11页 |
| ·论文的基本框架 | 第11-12页 |
| ·论文的独到之处与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第13-25页 |
| ·现代信用风险理论阐述 | 第13-19页 |
| ·信用风险的概念 | 第13页 |
| ·信用风险的特征 | 第13-16页 |
| ·信用风险分类 | 第16-17页 |
| ·信用风险的管理定义和内容 | 第17-19页 |
| ·上市公司信用风险的定义及特征 | 第19-20页 |
| ·上市公司信用风险成因及其影响 | 第20-21页 |
| ·信用风险的成因分析 | 第20页 |
| ·信用风险的影响 | 第20-21页 |
| ·相关KMV模型研究的文献综述 | 第21-25页 |
| ·国外研究现状 | 第21-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-25页 |
| 第三章 我国创业板上市公司信用风险生成原因及融资现状分析 | 第25-34页 |
| ·创业板市场的特点及创业板上市公司的概念 | 第25-26页 |
| ·我国创业板上市公司的特点 | 第26-28页 |
| ·我国创业板上市公司信用风险生成的一般原因 | 第28-29页 |
| ·“信息不对称”我国创业板上市公司信用风险产生的最主要原因 | 第29-30页 |
| ·创业板推出后创业板上市公司的融资现状 | 第30-34页 |
| 第四章 我国创业板企业信用风险度量模型的分析选择 | 第34-51页 |
| ·现代信用风险度量模型分析 | 第34-44页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第34-37页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第37-39页 |
| ·宏观模拟（麦肯锡）模型 | 第39-40页 |
| ·KMV模型 | 第40-44页 |
| ·运用KMV模型分析我国创业板上市公司信用风险的比较优势 | 第44-45页 |
| ·KMV模型的理论与推导 | 第45-51页 |
| ·期权的概念及主要影响因素 | 第46-47页 |
| ·期权定价原理在KMV模型信贷风险度量中的应用 | 第47-49页 |
| ·KMV模型的推导 | 第49-51页 |
| 第五章 基于KMV模型的创业板企业信用风险状况实证分析 | 第51-65页 |
| ·数据的采集及已知参数的设定 | 第51-52页 |
| ·创业板上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第52页 |
| ·创业板企业的股权市场价值 | 第52-54页 |
| ·违约点的确定 | 第54-55页 |
| ·计算创业板样本公司资产价值和资产波动率 | 第55-58页 |
| ·违约公司与非违约公司的对比分析 | 第58-65页 |
| 第六章 结论与后续研究的建议 | 第65-68页 |
| ·研究结论 | 第65页 |
| ·研究的局限性 | 第65-67页 |
| ·后续研究的建议 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
