| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| ·理论背景 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-8页 |
| ·本文内容 | 第8-9页 |
| 2 预备知识 | 第9-11页 |
| ·均值-方差模型 | 第9-10页 |
| ·有效前沿 | 第10页 |
| ·最优控制 | 第10-11页 |
| 3 基于跳-散模型下的最优投资组合问题 | 第11-36页 |
| ·前提假设及记号 | 第11页 |
| ·假设条件 | 第11页 |
| ·记号 | 第11页 |
| ·模型描述 | 第11-13页 |
| ·问题的等价变换 | 第13-15页 |
| ·随机线性二次型控制问题 | 第15-22页 |
| ·线性二次型最优控制 | 第15-17页 |
| ·随机线性二次型最优控制 | 第17-22页 |
| ·等价问题的解 | 第22-28页 |
| ·投资组合有效前沿 | 第28-36页 |
| ·原始问题的有效前沿 | 第28-32页 |
| ·一般扩散模型与跳-扩散模型的有效前沿对比 | 第32-33页 |
| ·算例 | 第33-36页 |
| 4 结论 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |