| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-22页 |
| ·问题提出 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法及其数理基础综述 | 第13-19页 |
| ·破产理论 | 第13-16页 |
| ·极值理论 | 第16-17页 |
| ·重尾分布函数与亚指数分布族 | 第17-19页 |
| ·本文的创新点、不足与需要继续研究之处 | 第19-22页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| ·本文的不足 | 第20页 |
| ·需要继续研究之处 | 第20-22页 |
| 2. 地震再保险基金相关问题概述 | 第22-29页 |
| ·建立地震再保险基金的必要性 | 第22-25页 |
| ·我国地震发生频繁、损失大,灾后补偿效率低下,灾后重建困难重重 | 第22-23页 |
| ·商业保险公司无力单独承担地震损失补偿职责,需要政府力量辅助 | 第23-24页 |
| ·建立巨灾保险基金有利于增强保险业的社会保障职能,树立良好社会形象 | 第24-25页 |
| ·地震再保险基金的收入分配方式与分红原则 | 第25-26页 |
| ·地震再保险基金的收入分配方式 | 第25-26页 |
| ·地震再保险基金的分红原则 | 第26页 |
| ·地震再保险基金的破产补偿方法 | 第26-29页 |
| ·再保险市场补偿——购买"破产"再保险 | 第27页 |
| ·资本市场补偿——发行"事后"巨灾债券 | 第27-28页 |
| ·政府补偿——购买"破产"再保险 | 第28-29页 |
| 3. 重尾分布破产论与最优分红模型 | 第29-37页 |
| ·LUNDBERG-CRAMER经典破产论模型 | 第29-31页 |
| ·破产惩罚的时间价值 | 第31-32页 |
| ·重尾分布下破产惩罚期望现值的渐进表达式 | 第32-34页 |
| ·最优分红壁垒 | 第34-37页 |
| 4. 我国地震再保险基金相关问题实证研究 | 第37-48页 |
| ·拟合损失分布 | 第37-41页 |
| ·终极破产概率与地震再保险基金的初始规模 | 第41-43页 |
| ·破产惩罚的时间价值 | 第43-46页 |
| ·折现率对分红壁垒上限的影响 | 第46-47页 |
| ·随机模拟对照比较 | 第47-48页 |
| 5. 改进、结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·改进 | 第48-49页 |
| ·启示与结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
