| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-14页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·文章结构与创新点 | 第11-14页 |
| ·结构安排 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-14页 |
| 2. 利率期限结构理论演进及最新动态 | 第14-28页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第15-18页 |
| ·纯粹预期理论（Unbiased (Pure) Expectation Theory） | 第15-16页 |
| ·流动性偏好理论（Liquidity Primium Theory） | 第16页 |
| ·市场分割理论（Market segment theory） | 第16-17页 |
| ·优先偏好理论（Preferred Habitat Theory） | 第17页 |
| ·结论概述 | 第17-18页 |
| ·现代利率期限结构模型 | 第18-21页 |
| ·均衡模型 | 第18-20页 |
| ·无套利模型 | 第20-21页 |
| ·利率期限结构模型的最新进展 | 第21-24页 |
| ·市场模型 | 第21-22页 |
| ·随机跳跃模型 | 第22-23页 |
| ·制度转换模型 | 第23页 |
| ·非参数模型 | 第23-24页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第24页 |
| ·国内利率期限结构研究概述 | 第24-26页 |
| ·国内研究的现状与分析 | 第24-25页 |
| ·国内建立利率期限结构的实践 | 第25-26页 |
| ·国内外既有研究评价 | 第26-28页 |
| 3. 我国利率期限结构模型的实证分析 | 第28-46页 |
| ·基于三次样条函数的利率期限结构模型 | 第28-33页 |
| ·样条函数模型及其推导 | 第28-30页 |
| ·实证分析 | 第30-33页 |
| ·基于Nelsen Siegel 拓展模型的利率期限结构模型 | 第33-37页 |
| ·Nelsen Siegel 拓展模型介绍 | 第33-35页 |
| ·实证分析 | 第35-37页 |
| ·三次样条法函数与Nelsen-Siegel 扩展模型实证结果比较分析 | 第37页 |
| ·基于非参数模型的短期利率期限结构实证分析 | 第37-46页 |
| ·样本选择及假设条件 | 第38页 |
| ·非参数模型模型的构建 | 第38-42页 |
| ·非参数利率期限结构模型实证分析 | 第42-46页 |
| 4. 结论与思考 | 第46-50页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·未来研究方向思考 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
