变权理论与马柯维茨模型及其在中国股票市场的应用

摘要	第1-9页
ABSTRACT	第9-10页
第1章 绪论	第10-13页
·研究背景和意义	第10-11页
·研究方法和研究思路	第11页
·论文结构	第11-12页
·本论文的创新点和不足点	第12-13页
第2章 理论概述	第13-23页
·变权理论概述	第13-16页
·变权的基本概念	第13-15页
·变权理论与效用函数的关系	第15-16页
·变权理论的经济学意义	第16页
·期望理论概述	第16-20页
·行为金融学简介	第16-17页
·期望理论概述	第17-20页
·马柯维茨投资组合理论概述	第20-23页
第3章 期望理论在中国证券市场的实证分析	第23-30页
·数据来源和处理方法	第23-24页
·数据来源	第23-24页
·数据筛选和处理	第24页
·实证分析方法介绍	第24-25页
·实证研究	第25-30页
·回归分析	第25-26页
·方差分析	第26-28页
·配对T检验	第28-29页
·结论	第29-30页
第4章 组合投资资产选择	第30-45页
·投资价值函数与心理权重	第30-33页
·价值函数的形式	第33-35页
·价值函数的形式	第33-34页
·价值函数的转化	第34-35页
·均值——双目标价值模型	第35-36页
·变权理论下对均值——双目标价值模型的修正	第36-42页
·修正版均值——双目标价值模型的建立	第37-41页
·计算方法说明	第41-42页
·模型在证券市场中的应用及举例比较	第42-44页
·结论	第44-45页
致谢	第45-46页
主要参考文献	第46-48页
附录	第48-65页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果	第65页