| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第7-8页 |
| ·本文研究背景 | 第8-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 VaR的概念及一般计算方法 | 第11-18页 |
| ·VaR的概念 | 第11-12页 |
| ·VaR的发展进程和研究现状 | 第12-13页 |
| ·VaR方法的发展进程 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第13-14页 |
| ·VaR一般计算方法 | 第14-18页 |
| ·分析方法 | 第15页 |
| ·历史模拟法 | 第15-16页 |
| ·M-C模拟法 | 第16-18页 |
| 第三章 汇率服从几何布朗运动的外汇期权投资组合的VaR计算 | 第18-30页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第18页 |
| ·几何布朗运动介绍 | 第18-19页 |
| ·汇率服从几何布朗运动的外汇期权定价 | 第19-20页 |
| ·汇率服从几何布朗运动的外汇期权投资组合的VaR计算 | 第20-30页 |
| ·分析方法 | 第20-26页 |
| ·分析方法的参数估计 | 第26-29页 |
| ·历史模拟法和M-C模拟法 | 第29-30页 |
| 第四章 跳-扩散过程下外汇期权投资组合的VaR计算 | 第30-46页 |
| ·跳-扩散过程 | 第30-31页 |
| ·跳-扩散过程下(股票)期权定价 | 第31-33页 |
| ·汇率服从跳-扩散过程的外汇期权定价 | 第33-36页 |
| ·跳-扩散模型的参数估计 | 第36-39页 |
| ·跳-扩散过程下证券组合的VaR计算 | 第39-41页 |
| ·跳-扩散过程下(股票)期权投资组合VaR计算 | 第41-44页 |
| ·汇率服从跳-扩散过程的外汇期权投资组合的VaR计算 | 第44-46页 |
| ·分析方法 | 第44-45页 |
| ·历史模拟法和M-C模拟法 | 第45-46页 |
| 第五章 实证研究 | 第46-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第54页 |
