中国证券投资基金业绩评价的实证研究
| 第一章 前言 | 第1-10页 |
| 第二章 证券投资基金的简要介绍 | 第10-16页 |
| ·基金投资分类和优点 | 第10-11页 |
| ·方便小额资金投资 | 第10-11页 |
| ·提高投资效率 | 第11页 |
| ·发挥专家理财作用 | 第11页 |
| ·控制投资风险 | 第11页 |
| ·投资的规模效益 | 第11页 |
| ·基金投资的风险 | 第11-16页 |
| ·证券投资基金不能降低、更不能消除证券投资风险 | 第12-13页 |
| ·通过基金投资的风险一般高于直接投资的风险 | 第13-14页 |
| ·基金投资者还须承担基金价格波动的风险 | 第14-16页 |
| 第三章 国内外证券投资基金业绩评价简介 | 第16-20页 |
| ·国际基金业的发展历史及趋势 | 第16-17页 |
| ·中国基金业发展现状 | 第17-18页 |
| ·投资基金业绩评价的必要性 | 第18-19页 |
| ·投资基金业绩评价的内容 | 第19页 |
| ·目前进行证券投资基金研究的意义 | 第19-20页 |
| 第四章 国内外对基金业绩评价的研究 | 第20-26页 |
| ·国外对基金业绩评价的研究和评价体系 | 第20-23页 |
| ·国外对基金业绩评价的研究 | 第20-22页 |
| ·国外对基金业绩评价体系 | 第22-23页 |
| ·国内对基金业绩评价的研究 | 第23-26页 |
| 第五章 数据来源、选取及处理 | 第26-29页 |
| ·样本的选取 | 第26-27页 |
| ·样本数据来源 | 第27-29页 |
| 第六章 研究方法介绍 | 第29-36页 |
| ·样本的统计分析 | 第29页 |
| ·单因素、多因素模型 | 第29-30页 |
| ·单因素模型 | 第29-30页 |
| ·多因素模型 | 第30页 |
| ·单因素、多因素模型的适用性分析 | 第30页 |
| ·建立在单因素模型之上的风险调整指数 | 第30-34页 |
| ·夏普指数 | 第30-31页 |
| ·特雷诺指数 | 第31-32页 |
| ·詹森指数 | 第32-33页 |
| ·三个指标的联系及评价 | 第33-34页 |
| ·传统单因素指标遭到的质疑 | 第34页 |
| ·择时能力评估模型 | 第34-36页 |
| ·T－M 模型 | 第34-36页 |
| 第七章 实证研究结果及其分析 | 第36-44页 |
| ·基金的收益和方差分析 | 第36-37页 |
| ·单因素、多因素模型及其适用性分析 | 第37-40页 |
| ·基于多因素模型的绩效评估指标 | 第40-42页 |
| ·择时能力分析 | 第42-44页 |
| 第八章 结论 | 第44-46页 |
| 第九章 对我国证券投资基金的业绩评价的思考 | 第46-54页 |
| ·关于基金业绩信息披露规范的思考 | 第46-47页 |
| ·业绩信息披露与利用中的问题 | 第46-47页 |
| ·对建立业绩信息披露标准的建议 | 第47页 |
| ·建立和完善我国基金业绩评价体系 | 第47-51页 |
| ·国外基金业绩评价介绍 | 第48页 |
| ·我国基金评价机构面临三个难题 | 第48-49页 |
| ·基金评价应该遵循的四个原则 | 第49-50页 |
| ·对中国基金业绩评价的建议 | 第50-51页 |
| ·《证券投资基金法》的重要意义 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
