沪深权证定价效率实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 绪论	第10-15页
·选题背景与意义	第10-11页
·文献回顾和评述	第11-13页
·本文的研究内容和结构	第13-15页
第2章 权证定价效率的界定和检验	第15-24页
·权证定价效率	第15-16页
·权证定价效率的检验	第16-18页
·权证理论定价模型	第18-20页
·影响权证定价效率的因素	第20-24页
·信息对权证定价效率的影响	第21页
·交易者理性对权证定价效率的影响	第21-22页
·竞争性对权证定价效率的影响	第22页
·市场摩擦性对权证定价效率的影响	第22-24页
第3章 数据处理	第24-29页
·样本数据选取	第24-27页
·样本权证理论价值计算	第27页
·权证价格价值偏离度计算	第27-29页
第4章 实证分析	第29-45页
·权证与标的股票价格相关性检验	第29-33页
·检验方法	第29-31页
·检验结果	第31-33页
·认购与认沽权证定价效率优劣比较	第33-37页
·检验方法	第33-36页
·检验结果	第36-37页
·认购与认沽权证定价效率演化比较	第37-39页
·检验方法	第37-38页
·检验结果	第38-39页
·创设制度对权证定价效率的影响	第39-43页
·创设组与非创设组定价效率对比	第41-42页
·单只权证创设前后定价效率对比	第42-43页
·小结	第43-45页
结论	第45-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
附录 A 附录表	第51-73页
附录 B EXCEL VBA 程序	第73-76页