四因素定价模型在中国股票市场的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外相关研究 | 第12-15页 |
| ·国内相关研究 | 第15-17页 |
| ·文章结构安排 | 第17页 |
| ·本文创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 模型和数据处理 | 第18-23页 |
| ·三因素模型的不足和四因素模型的提出 | 第18-19页 |
| ·四因素的具体构造方法 | 第19-21页 |
| ·三因素的构造方法 | 第19-20页 |
| ·动量因素的构造方法 | 第20-21页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第21-23页 |
| 第3章 四因素组合收益的描述性统计分析 | 第23-34页 |
| ·整体性和三因素组合收益的描述统计 | 第23-25页 |
| ·动量因子的描述统计暨动量策略的盈利性检验 | 第25-27页 |
| ·各因子组合收益的统计特征 | 第27-34页 |
| ·月份效应 | 第27-30页 |
| ·不同市场态势的影响 | 第30-31页 |
| ·牛熊不同周期的影响 | 第31-34页 |
| 第4章 对惯性与反转现象解释能力的研究 | 第34-41页 |
| ·因子的相关性和平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·回归分析 | 第35-41页 |
| ·待检验组合的构造和性质 | 第35-36页 |
| ·回归统计结果分析 | 第36-41页 |
| 第5章 模型的稳定性检验和改进 | 第41-46页 |
| ·模型的稳定性检验 | 第41-42页 |
| ·模型的改进 | 第42-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A 附表 | 第53-61页 |
| 附录B 数据 | 第61-68页 |
