| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-10页 |
| ·选题依据与论文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 带有跳风险的O-U常波动率模型下的欧式期权 | 第12-24页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·市场模型及欧式期权定价 | 第13-21页 |
| ·数值结果和分析 | 第21-24页 |
| 第三章 带有跳风险的O-U随机波动率模型下的欧式期权 | 第24-34页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·市场模型及欧式期权定价 | 第25-32页 |
| ·数值结果以及分析 | 第32-34页 |
| 第四章 结论 | 第34-35页 |
| ·主要结果 | 第34页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的研究项目 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |