中国股市收益序列的异方差性和长记忆性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 一、引言 | 第9-16页 |
| ·有效市场理论及其缺陷 | 第9-11页 |
| ·金融时间序列异方差性和长记忆性研究 | 第11-14页 |
| ·对异方差性的研究 | 第11-12页 |
| ·对长记忆性的研究 | 第12-14页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
| 二、股票收益的异方差性 | 第16-34页 |
| ·理论概述 | 第16-24页 |
| ·ARCH模型 | 第16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·EGARCH模型 | 第17页 |
| ·Power ARCH模型 | 第17-18页 |
| ·I(d)过程和ARIMA模型 | 第18-19页 |
| ·ARMA-GARCH模型 | 第19-20页 |
| ·单位根检验 | 第20-22页 |
| ·ARCH效应检验 | 第22-23页 |
| ·几个统计量 | 第23-24页 |
| ·实证分析 | 第24-32页 |
| ·数据选取和基本统计分析 | 第24-25页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第25页 |
| ·ARMA-GARCH建模 | 第25-30页 |
| ·异方差模型比较 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 三、股票收益的长记忆性 | 第34-46页 |
| ·理论概述 | 第34-41页 |
| ·分形市场理论 | 第34-35页 |
| ·长记忆性的定义 | 第35页 |
| ·R/S分析法 | 第35-37页 |
| ·分数布朗运动及分数差分噪声 | 第37-38页 |
| ·ARFIMA模型概述 | 第38-39页 |
| ·ARFIMA模型预测 | 第39-40页 |
| ·ARFIMA建模步骤 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-45页 |
| ·收益序列Hurst指数 | 第41页 |
| ·分数差分序列的平稳性检验与模型定阶 | 第41-42页 |
| ·ARFIMA模型建立及优化 | 第42-44页 |
| ·ARFIMA模型预测 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 四、ARFIMA-ARCH模型 | 第46-51页 |
| ·理论概述 | 第46-47页 |
| ·实证分析 | 第47-50页 |
| ·ARFIMA模型残差异方差性检验 | 第47-48页 |
| ·模型建立及对比 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 五、全文总结 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
