我国股票型开放式基金绩效评价与实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外相关研究综述 | 第9-13页 |
| 一、国外相关研究 | 第9-12页 |
| 二、国内相关研究 | 第12-13页 |
| 第三节 研究框架和主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 开放式基金及其业绩评价理论、方法 | 第14-40页 |
| 第一节 开放式证券投资基金概述 | 第14-18页 |
| 一、开放式基金的概念 | 第14-15页 |
| 二、开放式基金的种类 | 第15-16页 |
| 三、开放式基金与封闭式基金之比较 | 第16-18页 |
| 第二节 资产组合投资理论基础 | 第18-26页 |
| 一、马科维茨均值-方差理论 | 第18-20页 |
| 二、资本资产定价理论(CAPM) | 第20-24页 |
| 三、套利定价理论(APT) | 第24-25页 |
| 四、有效资本市场理论(EMH) | 第25-26页 |
| 第三节 基金业绩评价方法 | 第26-40页 |
| 一、基金业绩评价的目的与方法 | 第26-27页 |
| 二、基金收益分析 | 第27-34页 |
| 三、基金选股择时能力 | 第34-36页 |
| 四、基金业绩持续性检验 | 第36-40页 |
| 第三章 我国开放式基金业绩评价的实证分析 | 第40-58页 |
| 第一节 研究对象和基准组合的确定 | 第40-45页 |
| 一、研究对象和样本区间的选取 | 第40-42页 |
| 二、数据来源及处理 | 第42-44页 |
| 三、基准组合的选取及收益的确定 | 第44-45页 |
| 第二节 基金收益的实证分析 | 第45-50页 |
| 一、样本基金净值收益率及风险分析 | 第45-47页 |
| 二、风险调整后的基金收益分析 | 第47-50页 |
| 第三节 选股择时能力的实证分析 | 第50-54页 |
| 一、T-M模型实证分析 | 第50-52页 |
| 二、H-M模型实证分析 | 第52-54页 |
| 第四节 基金业绩持续性的实证分析 | 第54-58页 |
| 一、绩效二分法 | 第54-56页 |
| 二、横截面回归法 | 第56-58页 |
| 第四章 结论与建议 | 第58-63页 |
| 第一节 研究的主要结论及不足之处 | 第58-60页 |
| 一、本研究的主要结论 | 第58-59页 |
| 二、本研究存在的不足之处 | 第59-60页 |
| 第二节 建议及未来的研究方向 | 第60-63页 |
| 一、建议 | 第60-61页 |
| 二、未来的研究方向 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
