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PPP模式资产证券化定价研究--以虎门绿源PPP项目为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
导论第10-16页
    一、研究背景和意义第10页
    二、文献综述第10-13页
    三、论文的研究方法、内容与结构第13-14页
    四、论文的创新与不足第14-16页
第一章 PPP资产证券化定价理论及模型简介第16-23页
    第一节 资产证券化定价经典理论第16-18页
        一、预期理论第16-17页
        二、流动性偏好理论第17页
        三、市场分割理论第17-18页
    第二节 静态定价模型介绍第18-19页
        一、静态现金流折现模型及其局限性分析第18页
        二、静态利差模型及其局限性分析第18-19页
    第三节 动态定价模型介绍第19-21页
        一、期权调整利差模型及其局限性分析第19-20页
        二、蒙特卡洛定价模型及其局限性分析第20-21页
    第四节 定价模型的优缺点对比及其适用性分析第21-23页
        一、定价模型优缺点分析第21-22页
        二、定价模型适用性分析及对比第22-23页
第二章 “虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”案例概况第23-30页
    第一节 虎门绿源资产专项计划简介第23-24页
    第二节 资产池及发行人概况第24-30页
        一、基础资产基本情况第24-25页
        二、PPP项目运营情况及收益情况第25-26页
        三、原始权益人概况第26-27页
        四、案例代表性及其适用性分析第27-30页
第三章 虎门绿源项目特征及定价模型构建第30-37页
    第一节 项目现用定价模型——静态利差模型第30-32页
        一、模型基本假设第30-31页
        二、基准利率及静态利差数据选取第31-32页
    第二节 期权调整利差模型的构建第32页
        一、模型的构建思路第32页
        二、定价模型利率路径构建第32页
    第三节 蒙特卡洛定价模型的构建第32-35页
        一、数学模型的选取第33-34页
        二、概率函数的选取第34页
        三、随机路径模拟第34-35页
    第四节 本文定价模型选择第35-37页
第四章 模型的应用与定价结果分析第37-48页
    第一节 静态利差模型定价结果及分析第37-40页
        一、项目现金流预测分析第37-39页
        二、模型定价结果分析第39-40页
    第二节 蒙特卡洛模型结果及分析第40-43页
        一、数据来源及变量设定依据第40-41页
        二、参数干扰项及其概率模型设定第41-42页
        三、结果与分析第42-43页
    第三节 期权调整利差定价结果及分析第43-45页
        一、利率二叉树的构建第43-44页
        二、期权二叉树定价第44-45页
    第四节 定价模型结果的合理性分析第45-48页
        一、定价结果的比较第45-46页
        二、定价模型敏感性分析第46页
        三、定价模型的局限性分析第46-48页
结论与建议第48-51页
    一、研究结论第48-49页
    二、政策建议第49-51页
参考文献第51-54页

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