| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第19页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 主要创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 黄金对股票保值和避险作用的理论基础与数理模型 | 第22-29页 |
| 2.1 黄金对股票保值和避险作用的理论基础 | 第22-25页 |
| 2.1.1 黄金属性理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 资产组合理论 | 第23-25页 |
| 2.2 黄金对股票保值和避险作用的数理模型 | 第25-29页 |
| 2.2.1 DCC-GARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.2.2 时变分位数参数GARCH模型 | 第26-27页 |
| 2.2.3 最优投资组合权重与保值比率 | 第27-29页 |
| 第3章 金砖国家股票市场情况与黄金资源概况 | 第29-39页 |
| 3.1 金砖国家股票市场情况 | 第29-32页 |
| 3.1.1 巴西股票市场 | 第29页 |
| 3.1.2 俄罗斯股票市场 | 第29-30页 |
| 3.1.3 印度股票市场 | 第30-31页 |
| 3.1.4 中国股票市场 | 第31页 |
| 3.1.5 南非股票市场 | 第31-32页 |
| 3.2 黄金资源概况 | 第32-39页 |
| 3.2.1 黄金供给与需求情况 | 第32-35页 |
| 3.2.2 金砖五国黄金市场情况 | 第35-39页 |
| 第4章 黄金对股票保值和避险作用的实证分析 | 第39-61页 |
| 4.1 样本数据的选择与说明 | 第39-41页 |
| 4.2 实证相关检验 | 第41-47页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 序列自相关和异方差检验 | 第43-46页 |
| 4.2.4 静态相关系数 | 第46-47页 |
| 4.3 实证估计结果 | 第47-61页 |
| 4.3.1 DCC-GARCH模型的估计 | 第47-51页 |
| 4.3.2 时变分位数参数GARCH(1,1)模型的估计 | 第51-55页 |
| 4.3.3 最优投资组合设计与保值比率的确定 | 第55-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |