基于风险均衡策略的FOF资产配置研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 资产配置与基金业绩 | 第13-15页 |
| 1.2.2 资产配置方法的演变 | 第15-17页 |
| 1.2.3 相关文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点与可能存在的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 风险均衡策略及其实践 | 第20-33页 |
| 2.1 风险均衡策略的研究前提 | 第20页 |
| 2.2 风险均衡策略 | 第20-28页 |
| 2.2.1 风险均衡策略的形成 | 第20-22页 |
| 2.2.2 风险均衡策略的模型推导 | 第22-26页 |
| 2.2.3 风险均衡策略的求解 | 第26-27页 |
| 2.2.4 风险均衡策略的选择 | 第27-28页 |
| 2.3 风险均衡策略的实践 | 第28-31页 |
| 2.3.1 风险均衡策略的国外实践 | 第28-29页 |
| 2.3.2 风险均衡策略的国内实践 | 第29-31页 |
| 2.4 风险均衡策略的假设推演 | 第31-33页 |
| 第3章 风险均衡型FOF的实证方法 | 第33-39页 |
| 3.1 样本选取与数据处理 | 第33-36页 |
| 3.1.1 样本筛选 | 第33-35页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第35-36页 |
| 3.2 回测窗口及调仓频率设置 | 第36-37页 |
| 3.3 评价标准与对照组 | 第37-39页 |
| 3.3.1 业绩基准 | 第37-38页 |
| 3.3.2 评价指标 | 第38页 |
| 3.3.3 对照组合 | 第38-39页 |
| 第4章 风险均衡型FOF的实证检验 | 第39-49页 |
| 4.1 策略回测过程 | 第39页 |
| 4.2 策略回测结果 | 第39-47页 |
| 4.2.1 资产配置情况 | 第39-42页 |
| 4.2.2 资产收益情况 | 第42-44页 |
| 4.2.3 资产风险情况 | 第44-46页 |
| 4.2.4 资产收益及风险情况 | 第46-47页 |
| 4.3 实证结论 | 第47-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 培养长期投资价值理念 | 第49-50页 |
| 5.2 拓宽标的资产选择范围 | 第50页 |
| 5.3 提升相关领域研究水平 | 第50页 |
| 5.4 加强相关人才体系建设 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 实证部分MATLAB代码 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
