| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状与发展趋势 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状综述 | 第14-16页 |
| ·本文的研究思路与论文框架 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·论文结构与框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新与不足 | 第17-19页 |
| ·本文的创新 | 第17-18页 |
| ·本文的不足 | 第18-19页 |
| 2 股指期货概论 | 第19-30页 |
| ·股票指数与股指期货 | 第19-22页 |
| ·股票指数 | 第19-20页 |
| ·股指期货 | 第20-22页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第22-25页 |
| ·股指期货的产生 | 第22-24页 |
| ·股指期货的发展趋势 | 第24-25页 |
| ·股指期货的功能 | 第25-28页 |
| ·价格发现功能(Price Discovery) | 第25-26页 |
| ·套期保值功能(Hedge) | 第26-27页 |
| ·资产配置功能(Transactional Efficiency) | 第27页 |
| ·套利功能(Arbitrage) | 第27-28页 |
| ·世界主要股指期货合约 | 第28-30页 |
| 3 股指期货与股票现货市场的关系 | 第30-37页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场关系的一般理论研究 | 第30-31页 |
| ·交易动机与持有成本模型 | 第30页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场的均衡 | 第30-31页 |
| ·股指期货市场对股票现货市场的积极影响 | 第31-35页 |
| ·完善金融市场体系,促进金融市场融合 | 第32页 |
| ·稳定证券市场,扩大证券市场规模 | 第32-33页 |
| ·培育机构投资者,优化证券市场结构 | 第33-34页 |
| ·丰富投资工具种类,促进投资观念转变 | 第34页 |
| ·增加股票市场流动性 | 第34-35页 |
| ·股指期货市场对股票现货市场的消极影响 | 第35-37页 |
| ·交易转移 | 第35页 |
| ·市场间价格波动的传递 | 第35-36页 |
| ·市场间风险的传递 | 第36页 |
| ·不公平交易行为以及市场操作 | 第36-37页 |
| 4 理论模型介绍 | 第37-45页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·平稳性定义 | 第37页 |
| ·单位根检验 | 第37-39页 |
| ·协整理论及误差修正模型 | 第39-42页 |
| ·协整关系及其检验 | 第39-40页 |
| ·误差修正模型 | 第40-42页 |
| ·GARCH模型及其扩展 | 第42-45页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第42-43页 |
| ·GARCH模型的扩展 | 第43-45页 |
| 5 股指期货对股票市场影响的实证研究 | 第45-64页 |
| ·基于香港恒生指数期货的实证研究 | 第45-52页 |
| ·香港恒生指数与香港恒生指数期货的协整关系检验 | 第45-49页 |
| ·香港恒生指数期货对香港股票市场波动性影响的检验 | 第49-52页 |
| ·基于台湾加权指数期货的实证研究 | 第52-58页 |
| ·台湾加权指数与台湾加权指数期货的协整关系检验 | 第52-55页 |
| ·台湾加权指数期货对台湾股票市场波动性影响的检验 | 第55-58页 |
| ·基于沪深300股指期货的实证研究 | 第58-64页 |
| ·沪深300指数与沪深300指数期货的协整关系检验 | 第58-61页 |
| ·沪深300股指期货对我国股票市场波动性影响 | 第61-64页 |
| 6 结论及政策建议 | 第64-70页 |
| ·结论 | 第64-66页 |
| ·政策建议 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |