深港通制度实施对深市投资者行为影响研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第12-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 研究的意义和目的 | 第15-18页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第18-22页 |
| 1.2.1 国际资本流动与投资者行为研究现状 | 第18-19页 |
| 1.2.2 市场流动性与投资者行为研究现状 | 第19-21页 |
| 1.2.3 市场波动性与投资者行为研究现状 | 第21-22页 |
| 1.3 研究方法与论文框架 | 第22-23页 |
| 1.3.1 研究思路与方法 | 第22页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第22-23页 |
| 1.4 论文主要创新点 | 第23-26页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第26-32页 |
| 2.1 国际资本流动相关理论 | 第26-28页 |
| 2.1.1 比较利益理论 | 第26页 |
| 2.1.2 费雪国际资本流动 | 第26页 |
| 2.1.3 麦克杜加尔模型 | 第26-27页 |
| 2.1.4 市场分割理论 | 第27-28页 |
| 2.2 资本市场流动性相关理论 | 第28-30页 |
| 2.2.1 流动性偏好理论 | 第28页 |
| 2.2.2 流动性风险溢价 | 第28-30页 |
| 2.3 资本市场波动性相关理论 | 第30-32页 |
| 2.3.1 有效市场假说 | 第30页 |
| 2.3.2 行为金融学相关理论 | 第30-32页 |
| 第3章 深港通制度背景及现状 | 第32-38页 |
| 3.1 深港通制度简介 | 第32-34页 |
| 3.2 深港通制度现状 | 第34-38页 |
| 第4章 深港通制度实施对深市流动性影响研究 | 第38-50页 |
| 4.1 研究设计 | 第38-43页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第38页 |
| 4.1.2 样本数据的选取 | 第38-40页 |
| 4.1.3 样本描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.1.4 变量选取 | 第41-43页 |
| 4.2 构建模型 | 第43-45页 |
| 4.3 实证结果 | 第45-46页 |
| 4.4 筛选样本实证检验结果 | 第46-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 深港通制度实施对深市波动性影响研究 | 第50-60页 |
| 5.1 研究设计 | 第50-53页 |
| 5.1.1 价格波动性的衡量 | 第50-51页 |
| 5.1.2 样本描述性统计 | 第51-52页 |
| 5.1.3 控制变量选取 | 第52-53页 |
| 5.2 构建模型 | 第53-54页 |
| 5.3 实证结果 | 第54-55页 |
| 5.4 筛选样本实证结果 | 第55-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-60页 |
| 第6章 结论及建议 | 第60-64页 |
| 6.1 主要结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 6.3 后续研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
