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公开市场操作的债券市场传导机制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 货币政策传导机制的作用机理第12-14页
        1.2.2 货币政策与债券市场的关系第14-16页
        1.2.3 公开市场操作的影响与发展第16-18页
        1.2.4 国内外研究现状评述第18页
    1.3 研究内容及结构框架第18-21页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 结构框架第19-21页
第2章 公开市场操作债市传导的理论原理及研究方法第21-34页
    2.1 货币政策的一般性传导渠道第21-24页
    2.2 公开市场操作原理及债市货币政策传导功能第24-26页
        2.2.1 公开市场操作的原理第24-25页
        2.2.2 债券市场的货币政策传导功能第25-26页
    2.3 公开市场操作的债券市场传导机制第26-30页
        2.3.1 货币政策传导的两阶段性第26-27页
        2.3.2 内部传导阶段的传导效应分析第27-28页
        2.3.3 外部传导阶段的传导效应分析第28-30页
    2.4 实证方法第30-33页
        2.4.1 向量自回归与向量误差修正模型第30-31页
        2.4.2 平稳及协整检验第31页
        2.4.3 格兰杰因果检验第31-32页
        2.4.4 脉冲响应第32页
        2.4.5 方差分解第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 公开市场操作债券市场内部传导的实证检验第34-48页
    3.1 内部传导的路径分析第34-35页
    3.2 变量选择及数据处理第35-39页
        3.2.1 变量选择第35-37页
        3.2.2 数据处理及平稳性检验第37-39页
    3.3 内部传导第一阶段实证检验第39-44页
        3.3.1 协整检验第39-40页
        3.3.2 格兰杰因果分析第40-41页
        3.3.3 脉冲响应分析第41-44页
    3.4 内外部传导第二阶段实证检验第44-47页
        3.4.1 协整检验第44-45页
        3.4.2 格兰杰因果分析第45页
        3.4.3 脉冲响应分析第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 公开市场操作债券市场外部传导的实证检验第48-63页
    4.1 外部传导的路径分析第48-49页
    4.2 变量选择及数据处理第49-52页
        4.2.1 变量选择第49-50页
        4.2.2 数据处理及平稳性检验第50-52页
    4.3 长期均衡关系第52-54页
    4.4 短期动态关系第54-56页
    4.5 结构冲击贡献度分析第56-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 实证结果分析及政策建议第63-73页
    5.1 实证结果分析第63-64页
        5.1.1 内部传导阶段实证结果分析第63-64页
        5.1.2 外部传导阶段实证结果分析第64页
    5.2 债券市场货币政策传导不畅的成因分析第64-70页
        5.2.1 债券市场分割严重第64-66页
        5.2.2 债券市场结构不合理第66-67页
        5.2.3 债券市场规模较小第67-69页
        5.2.4 债券市场流动性不足第69-70页
    5.3 政策建议第70-72页
        5.3.1 促进债券市场互联统一第70-71页
        5.3.2 优化债市结构第71页
        5.3.3 扩大债券市场规模第71-72页
        5.3.4 提高债市流动性第72页
    5.4 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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