| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 诊断背景与诊断目的 | 第9-10页 |
| 1.1.1 诊断背景 | 第9页 |
| 1.1.2 诊断目的 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外银行风险管理研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外银行风险管理研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内银行风险管理研究现状 | 第12-14页 |
| 2 巴塞尔协议 | 第14-20页 |
| 2.1 《巴塞尔协议》的形成及发展 | 第14-16页 |
| 2.1.1 《巴塞尔协议》的形成 | 第14页 |
| 2.1.2 《巴塞尔协议》的发展 | 第14-16页 |
| 2.2 《巴塞尔协议Ⅲ》 | 第16-20页 |
| 2.2.1 《巴塞尔协议Ⅲ》的创新 | 第16-17页 |
| 2.2.2 中国版《巴塞尔协议Ⅲ》 | 第17-20页 |
| 3 LY商业银行风险管理现状诊断 | 第20-40页 |
| 3.1 LY商业银行概况 | 第20-22页 |
| 3.1.1 LY商业银行发展历程 | 第20页 |
| 3.1.2 LY商业银行经营概况 | 第20-21页 |
| 3.1.3 LY商业银行公司治理 | 第21页 |
| 3.1.4 LY商业银行风险管理技术 | 第21-22页 |
| 3.2 诊断方案 | 第22-24页 |
| 3.2.1 构建诊断理论综述阶段 | 第22页 |
| 3.2.2 现状调查阶段 | 第22-24页 |
| 3.2.3 诊断分析阶段 | 第24页 |
| 3.2.4 诊断报告阶段 | 第24页 |
| 3.3 LY商业银行风险管理现状 | 第24-34页 |
| 3.3.1 LY商业银行风险管理环境 | 第24-28页 |
| 3.3.2 LY商业银行风险管理体系运行情况 | 第28-31页 |
| 3.3.3 LY商业银行《巴塞尔协议III》指标达标情况 | 第31-34页 |
| 3.4 诊断结论 | 第34-40页 |
| 3.4.1 缺乏全面风险管理意识 | 第35-38页 |
| 3.4.2 资本补充机制存在局限性 | 第38页 |
| 3.4.3 尚未建立自身的风险量化模型 | 第38页 |
| 3.4.4 过度依赖资本占用较大的传统信贷业务 | 第38-39页 |
| 3.4.5 风险预警机制不健全 | 第39页 |
| 3.4.6 信息披露不健全 | 第39-40页 |
| 4 诊断优化方案及建议 | 第40-46页 |
| 4.1 LY商业银行风险管理优化方案预期目标 | 第40页 |
| 4.2 LY商业银行风险管理优化方案实施建议 | 第40-46页 |
| 4.2.1 充分利用过渡期来完善全面风险管理体系 | 第40-41页 |
| 4.2.2 建立多渠道、可持续的资本补充机制 | 第41-42页 |
| 4.2.3 改进计量方法以建立风险量化模型 | 第42-43页 |
| 4.2.4 节约资本占用来转变粗放式经营理念 | 第43-44页 |
| 4.2.5 建立风险预警机制 | 第44-45页 |
| 4.2.6 健全信息披露机制 | 第45-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录A LY商业银行风险管理诊断访谈提纲 | 第50-51页 |
| 附录B LY商业银行风险管理诊断调查问卷 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简介 | 第55-56页 |