| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 汇改对汇率影响的研究近况 | 第10-12页 |
| 1.2.2 金融危机对汇率影响的研究近况 | 第12页 |
| 1.3 研究创新点及主要内容 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的结构 | 第13-14页 |
| 1.3.3 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 数据处理和模型的初步探索 | 第15-22页 |
| 2.1 样本数据的选取 | 第15页 |
| 2.2 数据的平稳性检验 | 第15-17页 |
| 2.3 模型的阶数探索 | 第17-19页 |
| 2.4 ARCH-LM检验 | 第19-21页 |
| 2.5 小结 | 第21-22页 |
| 第三章 STAR-TGARCH模型的建立和贝叶斯估计 | 第22-31页 |
| 3.1 模型初步假设 | 第22-23页 |
| 3.2 模型选择 | 第23-28页 |
| 3.3 贝叶斯分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 MCMC方法 | 第28页 |
| 3.3.2 贝叶斯参数估计 | 第28-30页 |
| 3.4 小结 | 第30-31页 |
| 第四章 汇改前后和金融危机前后汇率的波动性分析和政策建议 | 第31-41页 |
| 4.1 汇改前后汇率的波动性分析 | 第31-34页 |
| 4.1.1 汇改前后的人民币兑美元汇率的波动性分析 | 第31-32页 |
| 4.1.2 汇改前后的人民币兑欧元汇率的波动性分析 | 第32-33页 |
| 4.1.3 LM-ARCH检验 | 第33-34页 |
| 4.1.4 汇改前后汇率波动变化的总结 | 第34页 |
| 4.2 金融危机前后汇率的波动性分析 | 第34-39页 |
| 4.2.1 金融危机前后美元兑人民币汇率的波动性分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 金融危机前后欧元兑人民币汇率的波动性分析 | 第36-38页 |
| 4.2.3 LM-ARCH检验 | 第38页 |
| 4.2.4 金融危机前后汇率波动变化的总结 | 第38-39页 |
| 4.3 政策和建议 | 第39-41页 |
| 4.3.1 汇改前后汇率波动变化的政策建议 | 第39页 |
| 4.3.2 金融危机前后汇率波动变化的政策建议 | 第39-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 总结 | 第41-42页 |
| 5.2 展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 硕士期间完成的主要论文以及主持和参与的课题 | 第47-48页 |
| 已发表和完成的论文 | 第47页 |
| 主持和参与的课题 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
