| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第12-14页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 第二章 理财产品的基础理论与现状 | 第17-36页 |
| 2.1 商业银行理财产品的内涵、分类及本质 | 第17-22页 |
| 2.1.1 商业银行理财产品的内涵 | 第17-18页 |
| 2.1.2 商业银行理财产品的分类 | 第18-21页 |
| 2.1.3 商业银行理财产品的本质特征 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行理财产品的相关政策 | 第22-28页 |
| 2.3 商业银行理财产品的“脱实向虚”问题 | 第28-36页 |
| 2.3.1 实体经济与虚拟经济 | 第28-29页 |
| 2.3.2 “脱实向虚”的逻辑 | 第29-31页 |
| 2.3.3 “脱实向虚”的表现 | 第31-36页 |
| 第三章 商业银行理财产品的政策效应研究 | 第36-47页 |
| 3.1 政策效应的指标说明 | 第36-42页 |
| 3.1.1 因变量指标的选择 | 第36-40页 |
| 3.1.2 自变量指标的选择 | 第40-41页 |
| 3.1.3 政策效应的研究假设 | 第41-42页 |
| 3.2 政策效应的实证分析 | 第42-47页 |
| 3.2.1 模型的选取依据和计算方法 | 第42-44页 |
| 3.2.2 数据检验和参数估计 | 第44-46页 |
| 3.2.3 结果分析 | 第46-47页 |
| 第四章 商业银行理财产品的联动效应研究 | 第47-62页 |
| 4.1 商业银行理财产品与底层资产的相关矩阵分析 | 第47-54页 |
| 4.1.1 指标的选择依据 | 第47-48页 |
| 4.1.2 指标的数据说明 | 第48-50页 |
| 4.1.3 相关矩阵分析 | 第50-54页 |
| 4.2 商业银行理财产品与经济金融指标的相关矩阵分析 | 第54-59页 |
| 4.2.1 指标的选择依据 | 第54页 |
| 4.2.2 指标的数据说明 | 第54-56页 |
| 4.2.3 相关矩阵分析 | 第56-59页 |
| 4.3 商业银行理财产品的因子分析 | 第59-62页 |
| 4.3.1. 指标的数据说明 | 第59页 |
| 4.3.2 因子分析 | 第59-62页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 研究结论 | 第62页 |
| 5.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |