| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与思路框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 本文的思路框架 | 第13-14页 |
| 1.3.3 本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 汇率价格传递的相关理论及文献综述 | 第15-28页 |
| 2.1 汇率价格传递的概念 | 第15-16页 |
| 2.2 汇率的价格传递机制 | 第16-18页 |
| 2.2.1 汇率价格传递的直接机制 | 第16-17页 |
| 2.2.2 汇率价格传递的间接机制 | 第17-18页 |
| 2.3 汇率价格传递的理论演绎 | 第18-24页 |
| 2.3.1 传统宏观经济学视角 | 第18-20页 |
| 2.3.2 微观经济学视角 | 第20-21页 |
| 2.3.3 新开放宏观经济学视角 | 第21-23页 |
| 2.3.4 宏观经济效应视角 | 第23-24页 |
| 2.4 汇率价格传递的实证研究 | 第24-28页 |
| 2.4.1 国外研究成果 | 第24-25页 |
| 2.4.2 国内研究成果 | 第25-28页 |
| 第3章 计量方法简介与理论模型的构建 | 第28-35页 |
| 3.1 计量方法简介 | 第28-30页 |
| 3.1.1 VAR模型 | 第28-29页 |
| 3.1.2 格兰杰因果关系 | 第29页 |
| 3.1.3 脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 3.1.4 方差分解 | 第30页 |
| 3.2 理论模型的构建 | 第30-32页 |
| 3.3 变量的选择与处理 | 第32-35页 |
| 3.3.1 变量的选择 | 第32-34页 |
| 3.3.2 关键数据说明 | 第34-35页 |
| 第4章 人民币汇率对我国价格水平传递效应的实证研究 | 第35-50页 |
| 4.1 SVAR模型的建立 | 第35-45页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第36页 |
| 4.1.3 模型滞后期的选择 | 第36-37页 |
| 4.1.4 模型的平稳性检验 | 第37页 |
| 4.1.5 脉冲响应函数 | 第37-41页 |
| 4.1.6 方差分解 | 第41-43页 |
| 4.1.7 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 4.2 人民币汇率对工业品出厂价格分类指数的传递效应 | 第45-46页 |
| 4.3 人民币汇率对消费者分类价格指数的传递效应 | 第46-48页 |
| 4.4 实证结论与分析 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-55页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 相关启示与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.3 本文的后续研究方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |