稀疏事件模拟方法与操作风险管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国内研究情况 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国外研究情况 | 第10-12页 |
| 1.3 论文结构 | 第12-13页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 蒙特卡罗模拟和稀疏事件模拟 | 第14-23页 |
| 2.1 蒙特卡罗模拟 | 第14-16页 |
| 2.1.1 蒙特卡罗模拟介绍 | 第14页 |
| 2.1.2 蒙特卡罗算法分析 | 第14-16页 |
| 2.2 稀疏事件和重要性抽样 | 第16-23页 |
| 2.2.1 稀疏事件 | 第16-18页 |
| 2.2.2 重要性抽样 | 第18-23页 |
| 第三章 对数正态分布与重要性抽样 | 第23-33页 |
| 3.1 混合分布法 | 第23-26页 |
| 3.2 最优分布选取规则 | 第26-33页 |
| 3.2.1 渐进有效规则 | 第26-28页 |
| 3.2.2 最小化估计值方差 | 第28-31页 |
| 3.2.3 交叉信息熵准则 | 第31-33页 |
| 第四章 交叉信息熵算法组合调整 | 第33-40页 |
| 4.1 EM算法 | 第33-34页 |
| 4.2 交叉信息熵算法组合调整 | 第34-37页 |
| 4.3 标准交叉信息熵算法 | 第37-38页 |
| 4.4 适应性交叉信息熵算法 | 第38-40页 |
| 第五章 算法模拟实验 | 第40-48页 |
| 5.1 模拟方案 | 第40页 |
| 5.2 模拟结果分析 | 第40-48页 |
| 第六章 操作风险尾部概率估计 | 第48-56页 |
| 6.1 操作风险分布拟合 | 第48-50页 |
| 6.2 操作风险模拟 | 第50-52页 |
| 6.3 模拟结果分析 | 第52-56页 |
| 第七章 总结与展望 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
