外汇期权信息含量与在岸离岸市场效率：“8·11”汇改前后

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第10-16页
第一节 研究背景与意义	第10-12页
第二节 研究内容与方法	第12-13页
第三节 主要贡献与不足	第13-14页
第四节 篇章结构	第14-16页
第二章 文献综述	第16-23页
第一节 外汇期权的隐含信息	第16-20页
第二节 在岸、离岸人民币市场	第20-23页
第三章 数据与计算方法	第23-35页
第一节 外汇期权市场报价机制	第23-25页
第二节 数据概述	第25-26页
第三节 区间划分	第26-27页
第四节 隐含信息的计算	第27-30页
第五节 隐含信息描述性统计	第30-35页
第四章 实证设计	第35-40页
第一节 预测汇率收益	第35页
第二节 预测汇率波动	第35-38页
第三节 预测汇率尾部风险	第38-40页
第五章 实证结果	第40-53页
第一节 预测汇率收益	第40-42页
第二节 预测汇率波动	第42-50页
第三节 预测汇率尾部风险	第50-53页
第六章 稳健性检验	第53-75页
第一节 改变期权期限	第53-60页
第二节 改变收益率指标与增加控制变量	第60-62页
第三节 改变波动率计算方法	第62-73页
第四节 改变尾部风险度量	第73-75页
第七章 结论	第75-77页
参考文献	第77-79页
致谢	第79-80页