中国企业利用衍生产品规避风险的研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 前言 | 第5-6页 |
| 第一章 衍生品概述 | 第6-11页 |
| 1.1 衍生产品的简要介绍 | 第6页 |
| 1.1.1 衍生产品的作用 | 第6页 |
| 1.2 衍生产品的种类 | 第6-10页 |
| 1.2.1 远期和约 | 第6-7页 |
| 1.2.2 期货和约 | 第7-8页 |
| 1.2.3 期权和约 | 第8-9页 |
| 1.2.4 互换协议 | 第9-10页 |
| 1.3 交易者类别 | 第10页 |
| 1.4 围绕对冲的争议与方法的运用 | 第10-11页 |
| 第二章 全球衍生品市场 | 第11-21页 |
| 2.1 美国金融衍生品市场概况 | 第11-12页 |
| 2.2 欧洲金融衍生品市场概况 | 第12页 |
| 2.3 亚洲金融衍生品市场概况 | 第12-13页 |
| 2.4 中国金融衍生品市场概况 | 第13-20页 |
| 2.4.1 中国衍生品市场的发展与展望 | 第13-15页 |
| 2.4.2 基于人民币的利率互换 | 第15-16页 |
| 2.4.3 实物和商品衍生品 | 第16-17页 |
| 2.4.4 权证 | 第17页 |
| 2.4.5 互换和远期和约 | 第17-18页 |
| 2.4.6 混合债券 | 第18-19页 |
| 2.4.7 外汇衍生品市场可以为外汇交易规避风险 | 第19-20页 |
| 2.4.8 我国的衍生品市场发展领先世界 | 第20页 |
| 2.5 衍生品的使用 | 第20-21页 |
| 第三章 金融衍生产品交易风险案例 | 第21-26页 |
| 3.1 中国企业使用衍生品案例 | 第22-23页 |
| 3.2 中国企业使用衍生品的相关制度和法规 | 第23-24页 |
| 3.3 中国企业使用衍生品的建议 | 第24-26页 |
| 3.4 政府对衍生品市场的监管 | 第26页 |
| 第4章 套期保值 | 第26-33页 |
| 4.1 期货的套期保值 | 第26-27页 |
| 4.2 套期保值的效果分析 | 第27-29页 |
| 4.2.1 套期保值失败的可能性 | 第27页 |
| 4.2.2 成功保值的不同效果 | 第27页 |
| 4.2.3 套期保值不同效果的原因分析 | 第27-28页 |
| 4.2.4 基差的概念及其变化 | 第28-29页 |
| 4.3 选择权的套利 | 第29-31页 |
| 4.3.1 合成对等部位与套利策略 | 第29-31页 |
| 4.4 选择权的避险 | 第31-32页 |
| 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-36页 |
